SET ว่าจะอัพเดท สิ้นเดือน แต่พึ่งโพสไป ก็โดนตบเลยติดต่อกัน 5 วัน ร้อยจุด algorithm นี่ตัดขายเท่ากับล้าง port .....ไม่อยากหาเหตุผล... มาดู RSI ก่อนตัด 50 พร้อมกับ ลงมาเขต oversold สุขภาพของ SET ดูไม่ดีเลย มันไม่ได้ลงมา Oversold ตั้งแต่ต้นปีมาแล้ว อันนี้ครั้งแรก
SET กราฟ week ราคาหนี Trend line ไปแล้ว ดีดเกิน 2SD ด้วย แบบนี้ไม่ sideway ก็เป็น Downtrend
Leading index ไม่มีหุ้นอยู่เลย ตัดเป็นแดง 100% แผนคือ exposure ไม่เกิน 30% + งด pyramid
วันนี้ไม่ดู Momentum เปลี่ยนมาดูสุขภาพหุ้นทุกตัวในตลาดกัน ผมจะ explore หุ้นทุกตัว เพื่อหา Bullish signal โดยใช้ indicator ที่ Technical ส่วนใหญ่ทั่วๆไปใช้กัน เช่น ราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย เชื่อว่าหุ้นตัวนั้นกำลังอยู่ในขาขึ้น หรือ RSI มากกว่า 70 แสดงว่าราคาขึ้นมาเยอะ หรือ MACD>0 เชื่อว่าราคาอยู่ในขาขึ้น ฯลฯ แบบนี้นะครับ แล้วก็นับเลย ว่ามีหุ้นกี่ตัวที่เข้าเงื่อนไขขาขึ้นนี้
Criteria
1) มีหุ้นทั้งหมดใน List 649 ตัว ณ วันที่ 8/9/2016
2) ราคาปิดวันที่ 8/9/2016 มากกว่าราคาปิดเมื่อวาน
3) ราคาปิดวันที่ 8/9/2016 มากกว่าราคาปิดเมื่อเดือนที่แล้ว
4) ราคาปิด > MovingAverage 20 วัน (1 เดือน)
5) ราคาปิด > MovingAverage 60 วัน (3 เดือน)
6) ราคาปิด > MovingAverage 200 วัน
7) MovingAverage 20 วัน > MovingAverage 200 วัน
8) RSI 14 วัน > 70
9) RSI 14 วัน > 50
10) RSI 14 วัน > 30
11) MACD > 0
12) MACD > Signal
13) PDI > MDI (ที่เอาไว้คำนวน ADX)
14) Stochastic %K > Stochastic %D
แค่นี้ก่อน เอาเข้า exel แล้วนับ ส่วนประกอบภายในวันนี้ดู
สรุปออกมาได้ดังนี้
เละ คือสัญญาณระยะสั้นไม่เหลือ แค่ราคาหุ้นมากกว่าเดือนก่อนหน้า ยังมีแค่ 1 ใน 4 ของตลาด (25.62%) ราคายืนเหนือค่าเฉลี่ย 20 วัน มีแค่ ~15% ลดหลั่นกันลงมา แทบไม่มีหุ้นวิ่งอยู่ในเขต Overbought 1.85% นี่คือ ไม่เหลือแรงซื้เลยก็ว่าได้ RSI ต่ำกว่า 50 มากกว่า 80% ของทั้งตลาด แปลว่าอัตตราเร่งหุ้นกลับทิศหมด PDI กับ Stochastic ก็ไม่เหลือ ช่วงแบบนี้ TrendFollowing ระยะสั้นกับระยะกลาง จะกิน trend ยากมาก น่าจะโดนสัญญาณตัดขายไปหมดแล้ว โดยเฉพาะกลุ่ม algorithm เหลือแต่สัญญาณระยะยาว อย่างเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน แต่นั่นก็มีแค่ ครึ่งๆของทั้งตลาดแล้ว โอกาสที่จะกำไรในเวลาแบบนี้ช่างยากเหลือเกิน
ส่วน RSI < 30 ยังมีแค่ 14% มีแนวโน้มว่าหุ้นยังมีให้ลงได้อีกเยอะ
SET ยังคงเกาะ Trend ขาขึ้นอยู่ จริงๆ trend line ที่วาดอาจจะดูแปลกๆ ทับไปทับมา เพราะจริงๆผมวาดมันจากกราฟ week รูปก็จะเป็นแบบนี้
จะสังเกตว่ามันไม่ได้ขี่ trend line ข้างบนเส้น คือผมไม่ได้สนใจว่ามันจะตัดเส้น trend line เมื่อไหร่ แต่วิธีที่ผมใช้คือ ไว้สังเกตช่วงระยะของ trend ได้ ..มันเป็นอย่างงี้ครับ ปกติ trend line จะมีความชันคงที่ (นิยามของเส้นตรงทั่วไป) แต่ราคาหุ้นมันไม่ได้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง มันมียึกยักๆ อยู่ตลอดเวลา เราเรียกมันว่า ความผันผวน (Volatile) ปกติเวลาหุ้นจะสร้าง trend มันก็จะ"เคลื่อนที่เฉลี่ย"ไปในแนวนั้น พูดง่ายๆคือ ขาขึ้น ก็ดูโดยรวมแล้วมันขึ้นนั่นแหละ แค่มันยึกยักขึ้นน้อยบ้างมากบ้างแล้วแต่ความผันผวน สังเกตว่าทุกๆครั้งที่ลาก trend line ผมจะรอให้ RSI มันตัด 50 ซะก่อน เช่น ช่วงปลายปี 2015 เป็นขาลงมานาน จนกระทั่งต้นปี 2016 ก็มีการกลับตัวเล็กๆ "และ" RSI ตัด 50 ขึ้นมาด้วย (ถ้าไม่ตัดผมจะมองว่ามันยังเป็นขาลงอยู่) จากนั้นผมจะเริ่มลาก trend line จากราคา ณ เวลานั้น มันก็จะได้เส้นขึ้นมา 1 เส้น ผมจะใช้มันเป็นตัววัดคุณภาพของ trend กล่าวคือ ถ้าราคายังวิ่งเหนือ trend line แสดงว่าความชันมากกว่า Trend Line แปลได้ว่าราคาขึ้นแบบมีอัตตราเร่งขึ้นด้วย แต่ถ้าราคาขึ้น แต่อยู่ใต้ trend line แสดงว่าความชันน้อยกว่า trend line แปลได้ว่าราคาขึ้นแบบมีอัตตราเร่งถดถอย ยิ่งมันห่างจาก trend line มากเท่าไหร่ ก็แสดงว่า มันเริ่มไม่มีอัตตราเร่ง RSI ก็ควรจะน้อยลง และ ถ้า RSI ต่ำกว่า 50 แสดงว่า อัตราเร่งกลับทิศ แปลได้ 2 อย่าง คือ 1) เรากำลังอยู่ใน sideways 2)ราคามีโอกาสกลับทิศ
มันเป็นประมาณการอย่างง่าย และมีประโยชน์มาก การเบ้ออกจาก Trend Line จริงๆมีการนับกันเป็น Standard Derivation ด้วยหากว่าการเคลื่อนที่วิ่งออกเกินกว่า 2SD หรือ 3SD จะถือว่ามีความผิดปกติ หรือความไม่คงตัว(unstable) มีความน่าจะเป็นสูงที่จะ swing กลับเข้าหาค่ากลาง แต่ข้อมูลเป็น time series การใช้ Trend Line ที่ไม่มีการเคลื่อที่เลยจะดูไม่ update กับข้อมูล ก็กลายเป็นปฐมบท band ทั้งหลาย อย่างเช่น Bollinger Band
...ฟังดูแล้วซับซ้อน แต่คร่าวๆที่ผมใช้ก็ประมาณนี้แหละครับ ไว้ลงรายละเอียดลึกๆมากกว่านี้ ในเรื่องของ Linear Regression ถ้าศึกษาลึกไปอีกในสมการ Finance ทั้งหลาย เจ้า Linear R. ก็เริ่มแตกหน่อ เป็นฝั่งที่เชื่อ กับ ไม่เชื่อ เพราะ จริงๆแล้ว โลกการเงิน เรานับทุกอย่างเป็น "อัตตราส่วน" ตัวอย่างเช่น คนได้กำไร 50 บาท 2 คน ถ้ามองแบบ Linear R. ก็สรุปได้ว่า 2 คนนี้ทำกำไรได้เท่ากัน แต่เอาจริงๆมันสรุปแบบนี้ไม่ได้ เพราะถ้าคนแรกมีเงินล้านบาท ทำกำไร ได้ 50 บาท นี่มันกำไร 0.005% เทียบกับ คนที่สองมีเงิน 100 บาท กำไร 50 บาท โห กำไร 50%!! จึงเป็นผลให้มีคนอีกกลุ่มค้านเรื่องการนำเอา Linear R. มากใช้กับ Fincance ก็เลยมีศาสตร์ของ Non-Linear ขึ้นมา ในทางวิทยาศาสตร์ก็ใช้ Non-Linear ในการพิสูจน์ตรรกะทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นอัตตราการเติบโต ไม่ว่าเป็นเรื่องพลังงาน พูดอย่างวิทยาศาสตร์คือ Linear ยังพออนุโลมได้ในกรณีที่กรอบอ้างอิงเล็กๆ แต่ทฤษฎีบททั่วไปให้นำหนักกับ Non-Linear มากกว่า แต่ในชีวิตประจำวันเราจะไม่ชิน เพราะ Linear เข้าใจง่ายกว่า Non-Linear ซึ่งจะเริ่มเป็นคณิตศาสตร์มากกว่าเป็นสามัญสำนึก ยิ่งพูดยิ่งลึก เอาไว้ก่อน ไปไกลแล้ว
ปล.อีกนิดนึง สังเกตดีๆช่วงขาลง Volatile สูงมากถึงขั้นที่ ราคาลงแบบแทบไม่มีอัตตราเร่งถดถอยเลย นี่เป็น 1 ใน anormaly ของตลาด ที่เป็นเอกลักษณ์ของสินค้าที่ทำกำไรได้ข้างเดียว (เช่น หุ้น) ทำให้การตัดขึ้นข้าม trend line มีนัยยะสำคัญมากกว่าการตัดลงข้าม Trend line ส่วนทำไม RSI ต้องใช้ 50 ไว้ค่อยไปพูดถึงมัน
ต่อกันเรื่องทั่วไปดีกว่า SET จากหลายสำนักก็คาดว่าจะขึ้นไปอีกในระยะกลาง เพราะดูๆแล้ว ฝรั่งก็ยังสะสมหุ้นต่อเนื่อง มันไปติดตรงที่ PE ของ SET เราไปอยู่บริเวณ Peak พอดี คือเอาจริงๆ วันนี้เรากำลัง Trade กันที่ PE เดียวกันกับ จุดสูงสุดกลางปี 2013 และปลายปี 2014 ทำให้เป้าหมายของ SET มันก็เลยไปเฉลี่ยๆอยู่แถวๆ 1550 เนี่ยแหละ
ในมุมมองของผมคิดว่า(อันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับ ไม่มีหลักฐาน) เงินล้นโลกแบบนี้ QE ที่พิมพ์เงิน มันก็ไม่ได้ไหลเข้ากระเป๋าทุกๆคนเท่ากัน มันไปอยู่ในสินค้าทางการเงิน ไปอยู่ในหุ้น ไปอยู่ในทองคำ ใครเข้ามา Trade ในช่วง QE มันก็จะได้เงินง่ายกว่า ช่วงไม่มี QE อันนี้เถียงไม่ได้ เงินเฟ้อ เพราะใครๆก็ได้กำไร เงินกลับหาง่ายในโลกของการลงทุน สวนทางกับชีวิตจริง เราจะต้องคิดดีๆ เพราะ QE ทำให้ Earning มันวิ่งตามปริมาณเงินไม่ได้ มันต่างกับธุรกิจจริง อันนั้นเราเล่นกันเงินแลกสินค้าที่เราพอใจ ขายสินค้าที่เราคิดว่าดี แล้วเราก็แลกวัตถุ/บริการกัน แต่ตลาดหุ้นมันไม่ได้มีเหตผลตรงๆแบบนั้น หุ้นไม่ต้องมีค่าก็ได้ แค่มี "เงิน" ก็พอในการขยับราคาแล้ว แล้ว "กำไร" มาจากราคาขยับขึ้น เพราะงั้นถ้าเงิน flow มาก็ต้องตาม flow ไป
Leading ไฟเขียว
Port ไปแตะๆ all time high แปปๆ แล้วก็ยังนัวเนีย แถวนี้เหมือนเดิม
YTD Port 22.61 %
SET มี YTD 19.54%
ก็ยังหนี correlation กับ SET ไม่มากเท่าไหร่ แต่ถือว่าดีกว่าก่อนเยอะ หนักไปที่ TFG มาก(กราฟ YTD แทบจะวิ่งล้อกันกับ TFG ) ตอนแรกว่าจะขายแล้ว โดน Smart money ทุบ แต่ RS ยังโอเคก็เลยรอดูก่อน แต่ไม่ pyramid แล้วเยอะไป กลัวออกไม่ได้ เดือนนี้ไม่มีอะไรพิเศษเลย ไม่ได้คิดเยอะ = =
Robot มี YTD 22.83% ถือว่าโอเคกลับมาเท่ากับ Robot แล้ว
แต่ Robot New High ไปแล้ว ... สถิติเหลือเชื่อเหมือนเดิม...
อันนี้ดึงสัดส่วนถือครองหุ้นของ Robot ที่บัวหลวง ถือกลุ่มก่อสร้าง 38% เยอะมาก แต่สัดส่วนกำไร 8% เท่านั้นเอง แต่ตัวที่กำไรสูงสุดและประคอง Port ทั้งหมด มาจากกลุ่ม Food และมาจากหุ้นแค่ตัวเดียว = = TFG ถือแค่ 14% แต่ HomeRun 127% นอกนั้นขาดทุนกำไรกลบไปมาพอๆกัน
อยากได้สถิติแบบ iTracking ของบัวหลวงบ้าง ดูดีมีประโยชน์ที่สุด
อันนี้ iTracking ของปี 2016 ปีนี้
สถิติ Postion ที่มีนัยยะสำคัญของ Port ในครึ่งปีแรกคือ
THAI Hold 8.75% Profit 53.15%
BEAUTY Hold 12.5% Profit 34.51%
TNH Hold 37.5% Profit 39.66%
GL Hold 20.01% Profit 13.96%
สถิติ Position ที่เสียหายหนักที่สุดของ Port ในครึ่งปีแรก
INET Hold 14.28% Loss 25.72% (เกิดจากตามระบบ โดนทุบไม้เดียว ขาย ATO ทิ้ง Gap เพิ่ม)
นอกนั้นก็เกาะตามค่าเฉลี่ย
Momentum เดือน สิงหาคม
ไม่พูดเยอะละกัน เอาตัวที่อยู่ใน watchlist ก่อน
SAPPE มาจากฐาน ไปพร้อม Vol น่าสนใจ
ABC อดีต winner เมื่อปี 2014 รอดูก่อน
SAWANG ไม่ได้สนใจเพราะไร้เทรนมาก่อน
TFG เป็น IPO ปีก่อนที่ร้อนแรงจริงๆ หุ้นขึ้น Vol หาย สุดยอด
AJD งบเฉยๆนะ แต่ momentum ถือว่าสวยมาก wave นี้ยาว 3 เดือนแล้ว เหมือน kool เลย อันนี้ wave ยาว 6 เดือน !!
WIIK ขวัญใจ VI ทุบวันนี้ไม่น่ารักเลย แต่ยังอยู่ใน Impulse ขาขึ้น แต่ถ้าทุบต่อก็คงต้องปล่อย
PERM กลุ่มโลหะ
