06/10/2015 - 03/11/2015 Review October

SET ยังเกาะ Trend ขาลงอย่างเหนียวแน่น กระทบแนวต้านก็ไหลลงได้เรื่อยๆ จนกว่าแนวโน้มนี้จะหยุดลง ถึงแม้ RSI จะใต่ขึ้นมาเหนือ 50 ได้ ก็ยังกำกึ่ง ลองไปมองภาพใหญ่รายสัปดาห์

กราฟ week อันนี้ชัดกว่า ใครดูก็รู้ว่าขาลง RSI สอดคล้องกับ Index และ TrendLine แบบนี้พาลงมากกว่าขึ้น ในกราฟดัชนีอัตราเร่งลงไม่ได้มากเท่ากับปี 2013 เอื่อยเฉื่อยแบบนี้มีทรงออกข้างสูง ผิดกับ 2014 หลังขาลงรุนแรงก็มี reaction รุนแรงในทิศทางตรงกันข้ามได้ แต่ลงเนิบๆแบบ 2015  จะให้ขึ้นแบบหวือหวากระเทียมเจียวก็ยังไงอยู่ ส่วนตัวถ้า Trend ขาลงอยู่ ก็จะ bias ลง

สำหรับ Trend following ระบบที่ trend สั้น stop เร็วมักไม่มีปัญหา แต่ mid-long Term Trend following มีปัญหาจาก Volatile และ ภาพรวมแบบนี้ ขึ้นนิดเดียวก็ลงต่อ กลายเป็น Drawdown perior เล่นแล้วมักจะหงุดหงิด คงต้องทนรอ uptrend confirm ชัดๆ

ขาขึ้นรอบใหญ่? ...คิดซะว่า มันผ่านไปแล้ว คงต้องรอทั้งโลกมีอะไรใหม่ๆ พาดัชนีพวกเราไป

Leading ผ่อนคลายลงเป็นไฟเหลืองแล้ว แต่ก็ยังไม่น่าไว้ใจอยู่ดี

Port ขึ้นมา 5% แต่ DD ก็ยังอยู่แถวๆ 20% ไม่ไปไหน (ไม่ได้ Performance ดีนะ เพราะจริงๆมันก็ล้อไปตาม SET index เนื่องจาก SET ก็ขึ้นมาราวๆ 4% เหมือนกัน) กลยุทธ์ตอนนี้เปลี่ยนตัวที่ถือหนัก port เป็นตัวเด่นๆจาก Relative Strength ของเดือนก่อนๆ อย่างเช่น CHG CPNCG TAPAC TASCO UNIQ VNG ตัวไหนที่เป็น New upcoming จะลด position ก่อนซื้อลงไปอีก ไม่บ้าเหมือนสมัย SET uptrend แล้ว  ส่วนที่ถือมายาวนานเกือบปีอย่าง BH ตัด MA ลงมาทิ้งไปครบแล้ว port เบาเลย รอดูถ้ามี new high ค่อยน่าสนใจ

Review October

TAPAC ขึ้นแท่นอันดับหนึ่ง เดือนที่ผ่านมา ขึ้นแบบบ้าเลือดแบบนี้ เอาที่สบายใจละกัน 200% ในเดือนเดียว

TPA จุดพลุ

PRAKIT จุดพลุเหมือนกัน ซื้อมาหยิบมือ

TIPCO เดือนก่อนมาเป็นอันดับ 1 แล้วพา momentum มาต่อสวยงาม เป็นตัวอย่างที่ดีของ market anormaly

UREKA ขึ้นมาเป็นหย่อมเล็กๆ new upcoming

APCS ตัวนี้เสียดายที่ไม่ได้เลือกถือไว้ เพราะ Vol น้อย จริงงบการเงินดีขึ้น หนี้น้อยลง momentum ก็ดี

FVC เปิด gap ยาว เล่นของสูง แรงรับเยอะพอสมควรเลยตามน้ำไปนิดหน่อย

COM7 หุ้นใหม่ไฟแรง จ่อขึ้น new high ตัวแบบนี้รอดูก็ได้ ประวัติน้อย money game

TASCO เทพอย่างต่อเนื่อง พูดมาทุกเดือน ดูกันจนเบื่อแล้ว ถือได้ยาวจริง กำไรเป็น 100%

S11 เด้งมา vol น้อยไปหน่อย MA ปริ่มๆ แบบนี้รอดูไปก่อน

NCL เหมือนกันเด้งเดียว ไม่น่าสนใจตอนนี้ MA ยังอยู่ใน zone ขาลง

TPAC ตัวนี้น่าสนใจทำลาย All time high

SMPC swing มากกว่าจะเป็น trend

S RS เดิม หลังจากขาลงยาวนาน MA 25 ตัดขี้นมาสักพัก Vol ก็มี new upcoming น่าสนใจ เก็บเป็น watch list ก่อน

SANKO swing มากกว่าเป็น Trend

SYNEX เป็น watch list ของเดือนสิงหาคม กราฟ week คล้ายๆ cup&handle ส่วน MA ตัดขึ้นไปนานแล้ว

HANA เป็น watch list จากเดือนกันยายน ลากมา 2 เดือนแล้ว MA พึ่งตัดขึ้นมา รอดู

DIMET swing มากกว่าเป็น Trend

TR จุดพลุ

PG จุดพลุ

KSL พึ่งเด้งขึ้น new upcoming และ MA พึ่งตัดขึ้น  เก็บเป็น watch list รอดู

LIT ต้นปีตัวนี้ทำกำไรให้เยอะและก็ลงแรง ฝังใจ รอดูก่อน

SPA ตัวนี้ Momentum สวย ว่าจะเก็บเพิ่มอีกหน่อย

GOLD เด้งแรก MA พึ่งตัดขึ้น new upcoming รอดู

GUNKUL หุ้นมหาชน MA ยังเป็นแนวโน้มขาลง รอดู

GC จุดพลุ ไม่เป็น trend

UV พึ่งขึ้นรอดูก่อน

VNG momentum สวย ถ้ามี new high อีกรอบว่าจะเก็บเพิ่ม

01/09/2015 - 05/10/2015 Review September

SET ยังคงแนวโน้มลงอย่างต่อเนื่องไม่มีอะไรใหม่ vol ในตลาดก็ซึมลงอย่างเห็นได้ชัด ตัวเลขทางเศรษฐกิจ ไม่เห็นมีอะไรดีสักอย่าง ช่วงเวลาแบบนี้ ใครมีงานประจำก็ทำไป ธุรกิจเหล็กที่บ้านก็ยังซึมลงไปพร้อมกับภาพรวมเศรษฐกิจ   ยาวหน่อย เล่าให้ฟังละกัน... ช่วงนี้มีคนมาขอใบรับรองแพทย์สมัครงานที่รพ.เราน้อยลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลย ปกตินะ นั่งตรวจกันทั้งวัน วันละเป็นร้อย เดือนที่ผ่านมานี่ นั่งอ่านหนังสือจบเป็นเล่ม เล่นเกมจนเบื่อเลย ตรวจได้ 20 คน = = นี่มันแถวเพชรเกษมนะ โรงงานเป็นร้อย ...  มานั่งคิดดู จริงๆเด็กจบมหาลัยใหม่ๆกำลังทะยอยเข้ามาในระบบงานประจำ -->  อัตราจ้างแรงงานมันควรล้อไปกับเศรษฐกิจ   -->  แรงงาน คือ รากฐานอุตสาหกรรมในประเทศกำลังพัฒนา --> ถ้าโรงงานเพิ่มกำลังการผลิต ก็ต้องเพิ่มอัตราจ้างแรงงาน --> โรงงานจะเพิ่มกำลังผลิต ก็ต้องมาจาก กำลังซื้อของผู้บริโภค --> ผู้บริโภคอย่างเราจะมีกำลังซื้อ ก็ต้องมีรายได้ -->  แต่มันสวนทางกัน ตัวเลขหนี้สินต่อครัวเรือนเราสูงขึ้น และสูงขึ้นทุกเรื่อยๆ เอาจริงๆข้อนี้เราเห็นด้วย เพราะเราเองก็มีหนี้ ผ่อนโน่นนี่นั่นเต็มไปหมด บางคนมีหนี้บัตรเครดิตมากกว่าเงินเดือนตัวเองอีก --> ใครก่อหนี้มาลงทุนไว้ ช่วงตลาดหมอบแบบนี้ ก็รัดเข็มขัดกันอยู่แล้ว สมัยนี้ผมว่าพวกเราฉลาดนะ -->  ขนาดจะใช้เงินเองยังไม่อยากจะใช้เลย  แล้วทุกอย่างก็หมุนเป็นวงจร บริโภคลด ผลิตลดลง งดจ้างแรงงาน แล้วแรงงานไปไหน เค้าก็ต้องทำอะไรที่ง่ายที่สุด ใครมีที่ดินก็กลับไปปลูกอะไรสักอย่าง ขนาดพยาบาลที่รพ. ยังกลับไปปลูกมัน ปลูกอ้อยกันเต็มเลย --> แต่สุดท้ายมันก็มีปัญหาที่ราคาสินค้าเกษตรตกทั้งโลก  -->  ลงทุนไปก็ไม่คุ้มเท่าไหร่ สุดท้ายรายได้มันก็มีเพดานอยู่ดี -->  เมื่อเศรษฐกิจไม่เดิน การขนส่งก็หมอบเหมือนกัน สินค้าน้อย ขนส่งน้อย ราคาน้ำมันไม่ได้ลงเพราะ เจอบ่อน้ำมันเพิ่มเติมบนโลกหรอก ปริมาณมันก็เท่าเดิมเนี่ยแหละ  แต่ Supply มันล้น Demand แห้งแล้งแบบนี้ จะเอาน้ำมันไปทำอะไร ขับรถเที่ยว? 10 ปีจะได้สักบาเรลมั๊ย?     แล้วเราต้องทำไง ....เงินไม่ได้เพิ่มพูนหรอก ธุรกิจมันก็เกิดใหม่ได้อยู่ดี  หุ้นลงก็ช่างมัน โลกเรามันก็เหมือนเดิม ความรู้ต่างหากที่ไม่มีวันตาย มันเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆตราบใดที่ไม่มัวนั่งทำงานไปวันๆ เดือนชนเดือน ตัวอย่างเรา ช่วงนี้อ่านหนังสือเยอะ อยากเรียน MBA อยากเรียนวิชาช่างกลึง อยากเรียนเขียนโปรแกรม ตอนจะพัฒนาโรงงานตัวเอง  มานั่งนึกย้อนไป นี่เรามีความรู้คณิตศาสตร์กับ ฟิสิกส์ แค่ ม.ปลายเอง เรื่องตลกคือ จะต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ทำไม่เป็นลืมแล้ว ไปยีนซื้อหนังสือม.ปลาย พอดีเจอน้องคนนึงเลยถามสัญลักษณ์นี้หมายความว่าไงน้อง อธิบายให้พี่ฟังหน่อย นี่เราจะเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมได้ยังไง แต่แรงบรรดาลใจคือตอนที่มาดูโรงงานตัวเอง พ่อบอกว่าเครื่องขึ้นรูปโลหะนี้ป๊าประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะทำจากไฮโดรลิก สร้างเอง ต่อวงจรเองทั้งหมด  จดลิขสิทธิ์แล้ว ห๊ะ! ป๊าจบสัตวแพทย์ไม่ใช่หรอ ไปรู้วงจรพวกนี้ได้ไง  อ้าว ก็อ่านเอาได้ แล้วก็มีตำราให้อีกตั้งนึง....   อย่างตอนเรียนสมัยม.ปลาย เรื่อง vector กับ matrix นะเราสงสัยมากเลยมันจะเอาไปทำบ้าอะไรได้ เรารู้แค่ว่า matrix จะทำให้แก้สมการได้ง่ายขึ้นแล้วไง? จิ้มเครื่องคิดเลขก็ง่ายเหมือนกัน ตอนนี้จะซื้อ robot มาทำงานในโรงงาน ก็ซื้อคู่มือมาเรียนเขียนโปรแกรม robot ก็อ๋อ... คอมพิวเตอร์มันไม่รู้ตัวแปร x,y,z  มันต้องขึ้นตาราง matrix  แล้ว vector ก็เหมือนกันคือป้อนสมการสองมิติ ให้ robot มันมองเป็น 3 มิติ  วันนั้นถึงวันนี้นี่จะ 10 ปีแล้วนะ คิดถึงสมัยเรียนม.ปลาย อันที่จริงวิชาที่เราอ่อนที่สุดคือ ชีวะวิทยา.....  ส่วนเรื่องอื่นไม่ต้องพูดถึงเลย marketing คืออะไร การบริหารก็ไม่รู้..... รู้แค่ว่าตอนนี้ต้องไปรู้มาให้ได้  เราไม่มีวันรู้หรอกว่าสิ่งที่เราเรียนรู้วันนี้จะใช้ได้เมื่อไหร่ จะใช้ยังไง เพราะวันที่เราต้องใช้ความรู้นั้นมาถึง วันนั้นคำถามเดียวคือ "เรารู้รึยัง"  

โม้ซะนาน RSI ยังใต่ระดับลงไปเรื่อยๆ ไม่มีอะไรให้วิเคราะห์เพิ่ม

Leading index แดง

Port ติดลบนิดหน่อย ยังไม่มีอะไรหวือหวา run robot  100% แทบไม่ได้ดูเลย exposure อยู่แถวๆ 30% ถือว่าโอเค ไม่ Heat เกินไป รอดูให้ผ่านตลาดซึมๆไปก่อน   trend following เจอแบบนี้ก็หมอบไปก่อน ตั้งรับ

Review September 2015

เดือนนี้น่าจะวิเคราะห์สั้นที่สุดแล้ว เพราะเหมือนๆกันทุกตัวเลย ไม่มีตัวไหนพ้นน้ำ มันล้อไปตามตลาด มีค่า correlation ที่เหมือนๆกัน ที่เด่นๆมีแค่ APCS ,TAKUNI,TASCO ที่ trend ยังพอแข็งเทียบกับตลาดอยู่ (ตัวเดิมๆดูกันจนเบื่อ)

 ปล. หลังจากทำธุรกิจได้สักพัก เราก็เริ่มคิดได้.....มานั่งคิดดูนะ ใครๆก็สอน "โตมาให้เป็นนายคน" แต่ในระบบที่เราศึกษาผ่านมาจนวันนี้ ... ความรู้มันก็โอเคนะ แต่มันไม่พอให้เราก้าวมาเป็นนายคนอื่น (ก็นอกจากวิชาลูกเสืออ่านะ) ที่เหลือมันเป็นการเรียนเพื่อป้อนแรงงานเข้าระบบ เค้าสอนให้เราเก่งที่สุดในสายอาชีพ  แล้วไง? เก่งสุด?  

เรื่องแรกคือ พนักงาน  ไม่ว่าเราจะเป็นใคร ตำแหน่งอะไร ยิ่งเงินเดือนสูงเท่าไหร่  ที่ทำงานยอมจ่ายให้เราเพราะเงินเดือนของเราก็คือ “เศษเสี้ยวของรายได้” จากเบื้องบน อยู่ที่เรามองกว้างพอรึเปล่า ว่าเราเป็นปลาตัวใดในแวดวงของเรา เราทำงานให้ใคร เรื่องนี่นะ เรามองว่า “เงินเดือน” ไม่สำคัญเท่ากับ “ความรัก”ในงานที่ทำ รักในตำแหน่งนั้นๆ  ถ้าเหตุผลไม่ได้เริ่มต้นจากความรักในงาน แล้วเราจะรอทำในสิ่งที่ตัวเองรักไปอีกกี่เดือนกี่ปี

เรื่องที่สอง  เราก็เห็นกันอยู่ทุกวัน ทุกที่ อย่างวิชาชีพแพทย์ แพทย์เก่งทุกคนนะ ก็ระดับแนวหน้าของประเทศแล้ว แต่ก็มีรุ่นพี่บ้าง แพทย์พี่เลี้ยงบ้าง แพทย์อาวุโสบ้าง พยาบาล หัวหน้างาน ทุกรพ. ทุกแผนก เรามีคนที่เราเรียกว่า "'งี่เง่า" "เกลียดคนนี้" "staff เอาเปรียบ"  มากมาย.... เชื่อเถอะว่าเราพูดจริง เราไม่เคยเห็นเพื่อนแพทย์คนไหนของเราไม่บ่นเลยนะ   แม้กระทั่งรุ่นเดียวกันบางคนก็เป็นคนที่"คนอื่นบ่น"ซะเอง  เยอะแยะน่า  มันเป็นสัจธรรมของวัฒนธรรมทุนนิยม ปลาใหญ่กินปลาเล็กเสมอ  ทุกสายอาชีพ ทุกที่ทำงาน   ที่ๆมีความสุข มันขึ้นกับสิ่งๆเดียว ไม่ใช่ปริมาณงานหนักหรอก มันคือ"ความสัมพันธ์"ของคน เนี่ยแหละ  " ความสุขในชีวิตของปลาตัวเล็กขึ้นกับปลารอบข้างของมัน " นอกเสียจากเราจะเป็น"นายคน"ซะเอง   

Momentum (Monthly Rotational System) part 2

Momentum (Monthly Rotational System) part 2

(ต่อจาก part 1)

เรามาต่อกันดีกว่า อย่าไปเครียดอะไรกับมันมากเลย ทำกำไรไม่ได้ก็คือไม่ได้  คิดซะว่ามันไม่ใช่ที่ของเรา เราควบคุม anomaly ไม่ได้ เราแค่ต้องค้นหา anomaly อื่นต่อไป ถ้าหาไม่เจอก็อย่าเครียด ทำงานหาเงินแบบคนทั่วไปเนี่ยแหละ พอเพียง ชีวิตก็สุขแล้ว

จากที่สถิติข้างต้นในตอนที่แล้ว ปัญหาของเราตอนนี้คือ เราต้องเผชิญหน้ากับตลาด 94.26 % แสดงว่าทุกๆวันเงินเราจะออกรบอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 94.26% ของเวลากว่า 25 ปี ทั้งเหตุการณ์หุ้นขึ้น หุ้นลง จิตตก ทำให้เราจะต้องเจอ Drawdown ระดับ 73.73% ก็พอดีฆ่าตัวตาย...

ต่อไปนี้จะซับซ้อนขึ้นมาอีกเล็กน้อย ผมจะเสนอวิธีการ Timing filter คือเราจะกรองเวลาที่ต้องอยู่ในตลาดหลักทรัพย์บางส่วนออกไป ง่ายๆก็คือ นำ index SET มากรองก็ได้ เช่น SET ยืนเหนือ Moving average ก็ถึงจะซื้อหุ้นได้ ถ้า SET อยู่ใต้ moveing average ก็ห้ามซื้อ แต่....มันจะมโนยกเมฆไปหน่อย

 ผมจะเริ่มจากศูนย์ก่อน ว่าทำไมที่มาที่ไปของ Timing filter จึงได้ผล เรามาลอง plot กราฟ ดูความสัมพันธ์ของระบบข้างต้นในตอนที่แล้วมาเปรียบเทียบกับ Index อ้างอิง โดยนำค่าการเปลี่ยนแปลงรายวันของเงินลงทุนในระบบอันนี้ เทียบกับการเปลี่ยนแปลงรายวันของ SET Index(ผมว่ามันสากลดี ใช้ง่าย ไม่ต้องคิดเอง)

ผมลองใช้ Periodic Daily Return (PDR) เป็นตัวคำนวนอัตราการเปลี่ยนแปลงรายวัน ( Logarithm แทนวิธีคำนวนแบบ linear) ที่เคยเกริ่นสั้นๆในตอนที่แล้วเพื่อความสมจริงยิ่งขึ้น

เราคำนวนค่า correlation ได้ ราวๆ  0.733128 แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงรายวันของ SET กับ Port ของเรา แทบจะวิ่งไปทางเดียวกันเลยทีเดียว สังเกตุจาก coefficient หรือค่าความชัน 0.497 เรียกได้ว่าแทบจะทำมุม 45 องศา SET เปลี่ยน 1% Port เราก็จะวิ่งไป 1%

คิดตามนะครับ... วิเคราะห์ต่อได้ว่า นี่จริงๆแล้วถ้าหากว่าเราสามารถกรองช่วงที่ SET ลง ออกไปได้ Port เราก็จะมีความเสี่ยงต่อการเสียเงินน้อยลงด้วย แล้วยังลดการเผชิญหน้าต่อตลาดน้อยลงด้วยเป็นเงาตามตัว แสดงว่าเราน่าจะพบกับ Drawdown น้อยลง เราก็น่าจะมีเงินปลายทางเยอะขึ้น กำไรน่าจะดีขึ้น ....ประโยคนี้ก็จะกลายมาเป็น สมมติฐาน ....ต่อไปเราก็จะพิสูจน์

ผมก็ต้องเพิ่มตัวกรองง่ายๆ อย่างที่เรามโนไว้ข้างต้น (เราจะเลือกใช้อะไรก็ได้) แต่ในที่นี้ผมชอบ moving average โดยเราจะ ใช้ SET index กับ Moving average 20 วัน(1 เดือนพอดีๆ) โดยเราจะซื้อหุ้นเฉพาะช่วงที่ SET index ยืนอยู่เหนือ MA 20 วันของตัวมันเอง หาก SET อยู่ใต้  MA 20 วันก็ไม่ซื้อในเดือนนั้นๆ (ถ้าระหว่างเดือนถือหุ้นอยู่ แล้วกลางเดือนเกิด SET index หลุด MA 20 วันลงมา จะไม่ขายทิ้งนะครับ หลักการขายจะยังเหมือนเดิม ขายสิ้นเดือนเท่านั้น...) ข้อกำหนดทุกอย่างเหมือนเดิม เรามาดูผลกันว่าจะเป็นไปตามสมมติฐานกันหรือไม่ ถ้าไม่ผมก็จะหาเหตุผลต่อว่าทำไม correlation ที่วิ่งตามกันแบบนี้ มันเกิดจากปัจจัยอะไรกันแน่

จากสถิตินี้ เริ่มต้นลงทุน 1 ล้านบาท 25 ปีผ่านไป จะโตเป็นเงิน 330.76 ล้านบาท (เทียบกับของเดิม 158.9 ล้านบาท)  (หักค่า comแล้ว 25.07 ล้านบาท)

มีอัตราทบต้นที่ 26.11%ต่อปี (เทียบกับ 22.47% ต่อปี  )

MaxDrawdown เงินทุนตกต่ำสุดที่ -47.92% (เทียบกับ -73.73%)

โดยซื้อ-ขายหุ้นเหลือเพียง 6420 ครั้ง (เทียบกับ 10516 ครั้ง) คิดเป็นจำนวนหุ้นที่กำไร 49.41% (เทียบกับ 46.55%) และ หุ้นที่ขายขาดทุน 50.59% (เทียบกับ 53.45%) (ดีขึ้นนึดนึง ใกล้เคียงโยนหัวก้อยเหมือนเดิม)

Payoff ดูมีค่าที่น่าสนใจมากขึ้นที่ 2.25 เท่า กำไรไม่ค่อยเปลี่ยน แต่ ขาดทุนเฉลี่ยน้อยลงเหลือ -10.66% (เทียบกับ 12.28%)

สรุปคือ เราก็สามารถลด การอยู่ในตลาดได้เหลือ 54.14% ถือว่าดีมาก (ส่วนตัว  ผมถือว่าการ exposure ตลาดเยอะๆไม่เป็นผลดี เพราะ ตลาด=ความผันผวน อยู่ในตลาดนาน = เพิ่มความผันผวนในชีวิต = เครียด ระบบที่ดีคือระบบที่ต้องหนีตลาดได้ดี หรือหนีความผันผวนได้ดี)

ทั้งหมดก็เป็น idea ที่น่าจะช่วยฉุดความคิดใหม่ๆนะครับ จริงๆเราจะประยุกติ์เพิ่มเติมได้อีกมากมายตามแต่จินตนาการ แค่เราต้องคิดสมมติฐาน แล้วก็ทดสอบมัน บนเหตุผล ผมแนะให้ว่า ปัจจัยอะไรที่ใส่เข้าไปในระบบแล้วได้ผลดีโดยหาเหตุผลมารองรับไม่ได้ แสดงว่านั่นอาจจะเป็น market anomaly หรือมันเป็นแค่ความผิดพลาดทางการ backtest

ลองมาประยุกติ์ต่ออีกนิดนึงแถมให้ละกันครับ  เรื่องการ cut loss สมมติเราซื้อหุ้นไปแล้วมันดันผิดทาง แทนที่เราจะถือไปจนสิ้นเดือน เราตัดขาดทุนมันซะตรงนั้นเลย จะช่วยลดความตึงเครียดไปได้เยอะทีเดียว โดยผมจะใช้ระบบที่ใช้ SET index filter ข้างต้นนี้เหมือนเดิม เพียงแต่เพิ่มการ cut loss เข้าไปอีก โดยที่หากซื้อไปแล้ว ราคาหุ้นตกลงต่ำกว่าตอนเข้าซื้อมากกว่า 10% ผมก็จะขายในวันรุ่งขึ้นที่ราคา open ทันทีครับ ผลที่ได้

Drawdown น้อยลง เหลือ 38.31% กราฟ equity ดู smooth ขึ้น payoff ratio ดีขึ้นเป็น 2.50 เท่า .... หรือเราจะลองเปลี่ยนเป็น trailing stop ดู หรือเราจะลองใช้ EMA 10 วันแทน เราจะลอง optimize ค่าที่ดีทีสุดก็ได้ หรือจะลองใช้ RSI ของ SET ดู หรือจะเพิ่ม market cap ดู หรือจะเพิ่ม Vol เป็นตัวกรองสภาพคล่องอีกที ....มันก็ต้องลอง แค่นั้นเอง

ก่อนจบเรามาดูกันดีกว่าถ้านำมาใช้เมื่อต้นปีนี้(2015) จนถึงวันนี้ (04/09/2015) จะเป็นยังไง เงินเริ่มต้น 1 ล้านบาท

สังเกตุว่าตลาดหุ้นในปีนี้เป็น Downtrend มันก็หนีได้ดีพอสมควร ช่วงเรียบๆในกราฟ ก็จะไม่มีการลงทุนใดๆ เป็นการถือเงินสดรอโอกาส  DD ก็นิดเดียว 5.79% เท่านั้นเอง  (ปัจจุบัน DD -3.13% เท่านั้นเอง) แถมตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้ก็ยังเก็บกำไรมาได้ 5.33% ไม่เลวทีเดียวสำหรับขาลง  

ทีนี้ต่อไปก็ลองเอาไปประยุกติ์กับพื้นฐานของหุ้น เราจะได้เลือกหุ้นได้ดีขึ้น หุ้นที่มีอนาคต ผลประกอบการไปวัดไปวาได้ แล้วก็เอา momentum นี้มาจับ  ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ ลงทุนมีกำไรกันทุกคน ประเทศจะได้มีกำลังซื้อเยอะขึ้น ได้เงินมาก็เอาไปใช้จ่ายตามร้านค้านะ ร้านค้าก็มีเงินเยอะขึ้น เค้าก็ไปซื้อวัตถุดิบมากขึ้น  สินค้าราคาส่งก็ขายดีขึ้น  รากหญ้าก็มีเงินเยอะขึ้น นักลงทุนก็มาลงทุนเพิ่ม  ประเทศก็สวยงาม  เปิด AEC ก็ไปแข่งกับเค้าต่อ...