09/04/2015

SET sideway ต่อ ก็ยังรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่ วันนี้มีการซื้อขายจริงๆใช่ไหม Vol แทบไม่เห็น RSI ยังใน zone correction มีโอกาสลงมากกว่าโอกาสขึ้น ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่
Leading ไฟเหลือง

Port pyramid เพิ่มจากเมื่อวานตามที่คำนวน position ไว้ ถือว่า overrule พอสมควร แต่ก็ตาม bias ที่ว่าไว้เมื่อวานนี้ คาดว่าถ้าลงแรงๆ น่าจะได้เห็น Drawdown 20% คิดว่ารอบนี้ต้องทำใจพอสมควร + จะ cut ทุกอย่าง 50% ถ้ามาแตะ DD ที่ระดับนี้ เฝ้ารอ

ปล. จะไปเที่ยวประเทศจีน คงไม่ได้ update diary จนถึงวันที่ 19 เลย = = ว่าจะเอา mac air ไป trade อย่างเดียว

08/04/2015 ไฟเหลือง

SET เปิด gap รุนแรง แต่ย่อมา sideway ทั้งวัน ทรงแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ vol ยังดูน้อยอยู่ ยังไม่มีการ confirm ขาขึ้น RSI ยังอยู่ใน zone correction แผนเดิม ถ้า RSI เกิน 60 ถือว่าเป็นสัญญาณดี มีแนวโน้มขึ้นไปสัมผัส high เดิมอีกครั้ง แต่ตอนนี้รอดู

Leading ขยับสัญญาณขึ้นแล้ว เป็นไฟเหลือง (จริงๆเมื่อวานก็เกือบ trigger แล้วนิดเดียว) ตามแผนเดิมคือ เพิ่ม limit exposure 50% selective buy
วันนี้เลยยิงหุ้นเข้าระบบตามที่เคย list ไว้ ส่วนตัวที่มีค้างไว้ใน port อยู่แล้วก็ pyramid เพิ่ม แต่ไม่เกิน 50% ของ position ที่ถือไว้แล้ว 

Port sideway ตามตลาด จริงๆวันนี้ไม่น่าปิดบวก เพราะทุกตัวย่อหมด SWC ทำเอาไม่กล้าตามแล้ว 


ปล.เหตุผลที่วันนี้กลับมาซื้อหุ้น เพราะ .... ความคิดส่วนตัว ถ้าตัดเรื่องระบบออก ส่วนตัวคิดว่าทรงแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อาจจะ rebound กลับลงมาก่อน  แต่ว่า....สัญญาณ TFEX S50 ต่างชาติเปิด long ไว้เยอะ จริงๆ แอบคิดว่า ที่สถาบันซื้อหุ้นเยอะ แต่ก็ short future กับ put option ไว้พอสมควรน่าจะเน้น hedge(แต่เอียงไปทางขา long)  ส่วนต่างชาติ ทั้งซื้อหุ้น, long future และขาย put option  (สองคนนี้เค้าทำอะไรสลับกันไปมาตลอด)  ผมเลย bias ขา long พอสมควรทำให้วันนี้ตัดสินใจเข้าหุ้น ก็ overrule เล็กน้อยตามเหตุผลที่ว่าไป 

07/04/2015

SET เปิด gap แต่ไม่มี volume ตาม ทรงแบบนี้ไม่ค่อยแข็งแรง  เป็นได้หลายรูปแบบ ส่วนตัวคิดว่า technical รอสัญญาณในหลายๆหุ้น แต่วันนี้ก็มี  Indicator หลายตัวอยู่ ก็ยังคงต้องรอต่อไปว่าจะมีคนตามหรือไม่ (หรือว่าทุกคนก็รอเหมือนกันกับเรา )  RSI ยังอยู่ใน zone correction ถ้ามาตัด 60 ได้สำหรับผมถือว่าให้น้ำหนักการกลับตัวที่ 1500 มีนัยยะ น่าเสี่ยงหน้า long
Leading คาดว่าพรุ่งนี้อาจจะตัดไฟเหลืองเพราะใกล้ trigger มากแล้ว แต่ยังเตือนอยู่
Port ยังคงทรงๆ แหย่ๆไปบางตัว ถือซะว่าโยนหินถามทาง เนื่องจากยังคงไม่มีการ"ยืนยันแนวโน้มขาขึ้น" play save ดีกว่า ตอนนี้ยัง Limit exposure 30% รอ.....

06/04/2015 System heat

SET เงียบเหงา ยังอยู่ใน zone correction ภาพรวมยังให้โอกาสลงมากกว่าขึ้น
Leading เหมือนเดิม
Port  กำลังอยู่ในช่วงหยั่งเชิงหุ้นรายตัว  ยังให้ exposure 30% limit รอดู

เดือนนี้ค่อนข้างว่างแล้ว หลังจากรับเวรอย่างหนัก แต่ก็มีโปรเจคใหม่หลังจากศึกษาเรื่อง System heat มาสักพัก วางแผนว่าจะเริ่มเขียนโปรแกรม backtest ในส่วนนี้สักที[ซึ่งคิดว่าจะใช้เวลานานมาก เนื่องจาก เป็น low-level backtest ผู้ผลิตโปรแกรมเค้าไม่ได้เน้น feature นี้จึงไม่มี function ลัดอะไรเลย และไม่มีแนวโน้มจะทำให้ เค้าบอกสำหรับ hardcore c++programmer = =] 

แนวคิดก็ประมาณนี้ 
คือปัจจุบันในการซื้อหุ้น 1 ไม้ของผมจะ base on volatile ของหุ้นนั้น ณ เวลาเข้าซื้อ และ pyramid จนได้จำนวน position ที่ต้องการ เป้าหมายของคนที่ใช้ position ที่อิงตามความผันผวนของหุ้นก็เพื่อหวังให้ "ความผันผวนของ portfolio รวม" นั้นแกว่งในระดับที่รับได้ 

แต่ปัญหาคือเวลาผ่านไปความผันผวนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อยๆไปตาม trend ยิ่งท้าย trend ยิ่งผันผวนสูง สุดท้าย portfolio ก็โดนเหวี่ยง และเกิดความผันผวนอยู่ดี (เชื่อว่าเป็นปัญหากับหลายคน) ปัญหามันเป็นเพราะเรากำหนด risk แค่ตอนซื้อเท่านั้น แล้วข้ามขั้นตอนของ risk ระหว่างถือครองไป [ซึ่งผมว่าสูงกว่าตอนซื้ออีก] เพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือ การ Re-balance position size ระหว่างถือครอง ซึ่งต้อง balance ตามความผันผวนแบบรายวัน  โดยนำเอาความผันผวนของหุ้นรายตัวที่ถือครอง ณ ตอนนั้นทั้งหมด มาคิดค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก เพื่อหาความผันผวนของ portfolio รวม แล้วจึงทำการ scale out ตามความเหมาะสม[ยังต้องเลือกด้วยว่าจะ score ขายตัวไหนก่อน]

สมมติฐาน -> การควบคุมความผันผวนของ port รวมทั้งหมดให้อยู่ในค่าที่เหมาะสม[C] จากวิธีการ Re-balance  position size[X] ระหว่างถือครองหุ้น จะช่วยลด drawdown[Y] ได้

คิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากโดยเฉพาะสิ้นค้าที่มี leverage และน่าจะเป็นการดีกว่าที่จะขายเพื่อลด position ทุกๆตัวเท่าๆกัน(รึเปล่า? ไม่ test ก็ไม่รู้) และจะช่วยเพิ่มจำนวน N ในการ trade ให้มากขึ้นจากสัญญาณระบบเดิม (รึเปล่า? ไม่ test ก็ไม่รู้เหมือนกัน)

02/04/2015 รอ

SET เปิด gap จากการ rebound เมื่อวาน Value สูงขึ้นเล็กน้อย หุ้นน่าจะสลับกลุ่มวิ่ง ปิดมาบีบตัวพอสมควร ค่อนข้าง balance สนับสนุนด้วย RSI วิ่งมาแต่ไม่เกิน 50  โดยรวมยังให้โอกาสลงมากกว่าโอกาสขึ้น เลยตัดสินใจรอดูพรุ่งนี้ หุ้นเข้าระบบส่วนใหญ่มีอยู่แล้ว คิดว่าถ้าพรุ่งนี้ไปต่อก็ค่อย pyramid เพิ่ม 

Leading แดง น่าจะยังไม่เข้า universe สำหรับผม รอดู

Port ขยับไปมาเล็กน้อยไม่มีสาระสำคัญอะไร ตอนนี้ย้ายโปรกเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอสัญญาณอย่างเดียว

Review March 2015

หลังจากจบเดือนมีนาคมอันแสนเจ็บปวด ขึ้นเดือนใหม่ก็ rally ให้ใจชื้นขึ้นมาหน่อย ก่อนจะเข้าสู่ไตรมาสต่อไป มาดู review ตัวที่น่าสนใจเล็กน้อย ต้องขออภัยเนื่องจากไม่มีความรู้ด้าน fundamental ก็คงพูดไม่ได้ ใช้ข้อมูลจากหลายๆด้านตัดสินใจให้ดีก่อนลงทุนเสมอ เพราะทุกอย่างมีความเสี่ยงทั้งสิ้น 

- ถึงแม้ SET จะดิ่งลงทั้งเดือนก็จะมีหุ้นส่วนหนึ่งเสมอที่ดีดตัวขึ้นมา มาดู watchlist กัน เรียงตาม rate of change ใน 1 เดือนที่ผ่านมา
- TSI อันนี้ค่อนข้างไร้สภาพคล่อง trade กันไม่ถึงล้าน ข้ามไป

CPR ค่อนข้าง swing รุนแรง กระทบ All time new high ที่ 6.35 บาท 

PTG ตัวนี้สวยมาก ทำลาย new high ต่อเนื่องยาวนาน มีเหวี่ยงลงบ้างแต่แข็งกว่าตลาดโดยรวม

MBAX  อยู่ในช่วง correction Vol ลงก็แอบเป็นสัญญาณที่ดี เอาชัวร์ๆก็รอ break new high 

OGC สภาพคล่องน้อยไป ข้าม

UBIS หุ้นอะไรไม่รู้ แต่จ่อ All time new high ที่ 8.55 ค่อนข้าง swing แต่ momentum ดี

SPPT จริงๆตัวนี้เป็นตัวแรกที่เข้าตา 2 วันก่อน แต่พวกที่ break มาตัวเดียวโดดๆ มักโดนหลอกบ่อย และยังห่างไกล ้high เดิม

GL ถือว่าดีดแรง ต้องรอดูก่อนว่าจะทำ high แล้วมี vol สนับสนุนหรือไม่ เนื่องจากขึ้นมาไกลมากๆแล้ว

VARO ช่างไม่มีสภาพคล่อง 

DELTA คิดถึงเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ตอนนั้นตัวนี้มานิ่งๆอย่างงาม  volatile น้อย(อดีตนะ) ถือว่าแข็งกว่าตลาดพอสมควร แต่....ขาด volume ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการทำ high 

OFM ตัวนี้ RS แข็งมากๆ เป็นตัวที่ตลาดทำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่น้อย  รอดู

CBG หุ้นใหม่ไฟแรง ตัวนี้สวยที่สุด ทรงคล้ายๆ cup and handle รอตลาดนำทาง

วางแผนไว้ประมาณนี้ ก็ต้องรอ FTD confirm ขาขึ้นหน่อย น่าจะได้เข้าในไม่ช้า 

1/04/2015 Rebound

SET rebound แบบมี volume หนุน(สักทีนะ) ถือเป็นสัญญาณดี แต่ยังไม่"confirm" ถ้า play save น่าจะต้องรอ follow through day หรือ RSI เข้าสู่เขต 60 ขึ้นไป สำหรับการเล่นแบบ top-down  ส่วนหุ้นรายตัวเป็นการดีดจากพื้นน้ำ ก็ยังไม่โชว์ความแข็งแกร่งของมันชัดเท่าไหร่ ถ้ารีบหรือจะเล่น bottom up ก็ ใส่แบบระวังๆพอไหวอยู่ 
RSI ยังอยู่ใน zone correction ถ้าดีดเหนือ 60 ขึ้นมากได้ (70 จะดีมาก) ก็ถือเป็นการจบ correction นี้ ตอนนี้ยังให้โอกาสลงมากกว่าโอกาสขึ้น
Leading เนื่องจาก base on breakout มันก็ยังเตือนตลอด รอ momentum นำ
Port ขยับขึ้นเล็กน้อยยังไม่มีนัยยะ ตอนนี้เล่นแบบ play save อยู่ รอดูต่อไป

AP ตัวนี้น่าโมโหตรงที่ swing เกิน rebound กลับแบบ sudden onset > < พึ่งจะขายไปที่ Low 

ปล.ว่าจะทำ review เดือนที่ผ่านมาแต่วันนี้อยู่เวร พรุ่งนี้ก่อน