SET เงียบเหงา ยังอยู่ใน zone correction ภาพรวมยังให้โอกาสลงมากกว่าขึ้น
Leading เหมือนเดิม
Port กำลังอยู่ในช่วงหยั่งเชิงหุ้นรายตัว ยังให้ exposure 30% limit รอดู
เดือนนี้ค่อนข้างว่างแล้ว หลังจากรับเวรอย่างหนัก แต่ก็มีโปรเจคใหม่หลังจากศึกษาเรื่อง System heat มาสักพัก วางแผนว่าจะเริ่มเขียนโปรแกรม backtest ในส่วนนี้สักที[ซึ่งคิดว่าจะใช้เวลานานมาก เนื่องจาก เป็น low-level backtest ผู้ผลิตโปรแกรมเค้าไม่ได้เน้น feature นี้จึงไม่มี function ลัดอะไรเลย และไม่มีแนวโน้มจะทำให้ เค้าบอกสำหรับ hardcore c++programmer = =]
แนวคิดก็ประมาณนี้
คือปัจจุบันในการซื้อหุ้น 1 ไม้ของผมจะ base on volatile ของหุ้นนั้น ณ เวลาเข้าซื้อ และ pyramid จนได้จำนวน position ที่ต้องการ เป้าหมายของคนที่ใช้ position ที่อิงตามความผันผวนของหุ้นก็เพื่อหวังให้ "ความผันผวนของ portfolio รวม" นั้นแกว่งในระดับที่รับได้
แต่ปัญหาคือเวลาผ่านไปความผันผวนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อยๆไปตาม trend ยิ่งท้าย trend ยิ่งผันผวนสูง สุดท้าย portfolio ก็โดนเหวี่ยง และเกิดความผันผวนอยู่ดี (เชื่อว่าเป็นปัญหากับหลายคน) ปัญหามันเป็นเพราะเรากำหนด risk แค่ตอนซื้อเท่านั้น แล้วข้ามขั้นตอนของ risk ระหว่างถือครองไป [ซึ่งผมว่าสูงกว่าตอนซื้ออีก] เพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือ การ Re-balance position size ระหว่างถือครอง ซึ่งต้อง balance ตามความผันผวนแบบรายวัน โดยนำเอาความผันผวนของหุ้นรายตัวที่ถือครอง ณ ตอนนั้นทั้งหมด มาคิดค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก เพื่อหาความผันผวนของ portfolio รวม แล้วจึงทำการ scale out ตามความเหมาะสม[ยังต้องเลือกด้วยว่าจะ score ขายตัวไหนก่อน]
สมมติฐาน -> การควบคุมความผันผวนของ port รวมทั้งหมดให้อยู่ในค่าที่เหมาะสม[C] จากวิธีการ Re-balance position size[X] ระหว่างถือครองหุ้น จะช่วยลด drawdown[Y] ได้
คิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากโดยเฉพาะสิ้นค้าที่มี leverage และน่าจะเป็นการดีกว่าที่จะขายเพื่อลด position ทุกๆตัวเท่าๆกัน(รึเปล่า? ไม่ test ก็ไม่รู้) และจะช่วยเพิ่มจำนวน N ในการ trade ให้มากขึ้นจากสัญญาณระบบเดิม (รึเปล่า? ไม่ test ก็ไม่รู้เหมือนกัน)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น