31/03/2015 Volume peak

SET rebound เล็กน้อย ว่าจะไม่มีอะไรสำคัญแล้ว มูลค่าการซื้อขายก็งั้นๆ 3.5 หมื่นล้าน ที่มาสดุดที่ volume ที่ peak มาก สูงมากที่สุดตั้งแต่มี SET มาเลยทีเดียว อาจจะไม่ได้เทียบเป็น % แต่มันมากที่สุดเลยนะ > <
RSI ยัง zone correction
Leading แดง
Port ก็ขยับแถวๆ 17% หุ้นแทบไม่มีแล้ว ตั้งใจทำงานต่อไป


มาดูปริมาณ Vol ที่ trade กันวันนี้สูงสุด

และต่อไปคือ ปริมาณ volume ที่เปลี่ยนแปลงสูงสุดเทียบกับเมื่อวานคิดเป็น %

ราคามันก็ไม่ได้ไปไหนมากนะ นี่พวกเราลุ้นเด้งกันมากขนาดนี้เลยหรือ > < แบบนี้ขอรอดูก่อน

30/03/2015

SET ยังยึกยังต่อ เหมือนๆเดิม วันนี้มูลค่าการซื้อขายเยอะ แต่เป็นหุ้นตัวใหญ่ๆ Volume ยังเงียบๆ ... หรือมีคนเก็บหุ้นใหญ่ๆกัน? 
RSI ยังอยู่ใน zone correction ผ่านไปเกือบ 4 เดือน SET กลับมาที่เดิม = =
Leading ยังไม่พ้นขีดอันตราย
Port โดนกดดันเรื่อยๆ ถ่อยทัพแบบ แทบไม่เหลืออะไรแล้วนะ > < แผนเดิม exposure 30% very selective buy

29/03/2015

SET ลงมาที่ extreme oversold จากการศึกษาอดีตหลายๆครั้ง zone แถวนี้อาจจะมี rebound เกือบจะทุกครั้งนะ   RSI น้อยกว่า 30 รวมถึงหุ้นทั้งตลาดไหลลงชนิดไม่มี exception ก็ต้องดูกันต่อในอาทิตย์หน้านี้ แต่ยังให้โอกาสลงมากกว่าโอกาสขึ้น

Leading แดงมาเกือบเดือนแล้ว

Port ผุกร่อนรุนแรง ขนาดดีดทิ้งไปตั้งแต่ช่วงเช้า exposure 26% ยังลากเอา Port มาปิดลบได้ถึง 1 % ย่ำแย่ลงเรื่อยๆ ยังอยู่ใน แผนเดิม

26/03/2015

SET ไหลต่อ จริงๆน่าสังเกตว่า Vol แห้งแล้งมาตลอด ไม่มี peak ให้เห็นเลย ร่วมกับ RSI วันนี้มาสัมผัสค่า 30 อีกครั้ง แนวโน้มหลุดมาใน extreme oversold มีโอกาสลงรุนแรงแล้วมี rebound ตามมา แต่โดยรวมยังให้โอกาสลงมากกว่าโอกาสขึ้น  เรายังอยู่ใน zone correction

Leading เหมือนเดิม โหมด conservative

Port โดนเหวี่ยงลงต่อ รุนแรง ก็ยังโอเคสำหรับขาลงครั้งนี้ จะทำ MaxDD ในรอบ 1 ปี? เจ็บ 

อารมณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าหงุดหงิดน้อยกว่าปีที่แล้ว เพราะปีก่อนลด Port เร็วไม่มีกำหนด exposure ชัดเจน ถึงจะได้ผลดี แต่คิดว่าเพราะโชคมากกว่ากระบวนการ ครั้งนี้ DD เกิดจากกระบวนการ(มีงี่เง่า NMG ซึ่งก็ต้อง note ไว้) โดยรวมก็ต้องตามดูต่อเหมือนเดิม 20% หยุดเล่น

25/03/2015

SET ไม่มีอะไรใหม่

RSI ยังอยู่ใน zone correction เหมือนเดิม 30-60 แผนเดิม
Leading เหมือนเดิม โหมด conservative

Port ทรงๆ

24/03/2015

SET ก็ยังไหลอย่างต่อเนื่อง เบรคไม่อยู่ ดัชนี rebound แต่รายตัวเละไม่เป็นท่า  เล่นเอาหวั่นไหวมากวันนี้ ทุกอย่างชี้ให้ลง ต้องปล่อยตลาดไปตามความเป็นจริง

RSI ยังอยู่ใน zone correction เหมือนเดิม 30-60 แผนเดิม

Leading เหมือนเดิม โหมด conservative

Port ไหลต่อตามตลาด ถือว่าพยายาม control risk ตามเป้าแล้ว วันนี้ลด exposure มาพอสมควร กำลังแพ้ robot test ในไม่ช้านี้ แผนเดิม Drawdown >20% ถือว่าล้มเหลวเจอกันใหม่เดือนหน้า

23/03/2015 ถอดระบบเก่า 1 ระบบ

SET ไหลอย่างต่อเนื่อง ไม่มีคำบรรยายอื่น ให้มันไปเถอะ หุ้นส่วนใหญ่ยัง trade กันใต้น้ำ

RSI ยังอยู่ใน zone correction เหมือนเดิม 30-60 แผนเดิม

Leading เหมือนเดิม โหมด conservative

Port เอาจริงๆวันนี้ลงแรงมาก ถ้าเอา exposure เท่าเดิม วันนี้จะโดนลากลง 2 % คิดว่าต้องปรับ port เพิ่มในวันพรุ่งนี้  

วันนี้เป็นวันดีที่ถอดระบบออกไป 1 ระบบ นำระบบใหม่ประจำการณ์แทน ไม่มีอะไรพิเศษ แค่เป็น breakout โดยใช้กราฟ week ข้อดี ลดการโดนเหวี่ยงออกของ volatile ในระหว่างสัปดาห์ ลดการเสีย stop loss หรือ false signal  ข้อเสีย equity เหวี่ยงแรงกว่า ตอนนี้มองว่ากลุ่มเป้าหมายเป็น market cap. ใหญ่ๆเป็นหลัก นิ่งดีถูกกับสุขภาพจิต

SAWAD ตัวสุดท้ายที่ไม่อยากทิ้งไปเลย ถือไว้หนัก Port เป็นอันดับ 2 รองจาก GENCO วันนี้ scale out เป็นไม้สุดท้ายหมดแล้ว ถือยาวมาไตรมาสนึงเลย รอ break รอบใหม่ค่อยคิดอีกที

22/03/2015

SET ยัง sideway down ถ้า rebound ขึ้นไม่มี volume สนับสนุนไม่น่าสนใจ ตั้งรับ

RSI ยังอยู่ใน zone correction เหมือนเดิม 30-60 แผนเดิม

Leading เหมือนเดิม โหมด conservative

Port volatile น้อยลงมากหลังจากสำนึกผิด (เป็นพวก "รู้งี้....." ตลอด) ตอนนี้ control Drawdown ให้ได้ 15% +- ถ้าตลาดเหวี่ยงแรงอีกครั้ง คาดว่าจะขาดทุน 2-4%  ตามที่คำนวนไว้ ไม่เกิน 20% ยังคงไม่ได้ exposure ตามเป้า (30%)  กำลังขายตัวเก่าๆทิ้งอยู่ ผมไม่มีนโยบายขายหุ้นทิ้งเพื่อมาที่ exposure เฉยๆ แต่ต้องคำนวน risk ก่อน ว่าคุ้มค่าหรือไม่ที่ต้องปล่อยหุ้นทิ้งไป แล้วก็ไม่ค่อยนิยมถือเงินสด 100% ต้องพูดว่า ผมยินดีขาดทุน(แล้วแต่การยอมรับส่วนบุคคล)ดีกว่าพลาดหุ้นที่อยู่ในแนวโน้มของมัน  เพราะการพลาดหุ้นดีๆก็เหมือนการขาดทุนที่เสียหายหนักไม่แพ้กัน

ปล.อย่างไรก็ตาม ไม่มีสัญญาณดีๆให้เห็นก็ยังคง ยิงตัวหละหยุมหยิมเล็กๆน้อยๆ = =

CWT หลังจาก scale out มาหลายวันก็หมดซะที ก็มาตัด stop loss พอดีๆ

KTC เอาเงินมาพักไว้ก่อน scale in เพิ่ม

DCC sideway มา 4 ปี ไม่มีอะไรพิเศษ cut trailing stop

19/03/2015

SET rebound นิดหน่อย แต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แผนเดิม

Maximum Favorable Excursion (MFE)

Maximum Favorable Excursion (MFE)
หลังจากที่เคยพูดไปเรื่อง MFE MAE ไปนิดหน่อย เราเองก็ลืมไปว่ามันอาจจะเป็นศัพท์ใหม่ไม่ควรเขียนลอยๆออกมา ก็ตั้งใจอธิบายเล็กๆตรงนี้นะครับ คำแปลก็คือ

MFE = Maximum Favorable Excursion
คือ ช่วงราคาที่เคยกำไรสูงที่สุดนับตั้งแต่เข้าซื้อ(หรือ short)

MAE = Maximum Adverse Excursion
คือ ช่วงราคาที่เคยขาดทุนสูงที่สุดนับตั้งแต่เข้าซื้อ(หรือ short)

อธิบายเป็นรูปให้เข้าใจง่ายๆดังนี้

ตัวอย่างในรูปนี้คือ เมื่อเราเข้าซื้อหุ้นตัวใดแล้ว ย่อมเกิดการแกว่งของราคาก่อน มีทั้งขึ้นและลง ในหุ้นเวลาเราเข้าซื้อก็ต้องหวังให้หุ้นขึ้นได้กำไร ทิศทางการขึ้นของหุ้นก็จะเรียก Favorable ในชื่อนั่นเอง แต่ก็ต้องมีช่วงที่หุ้นที่เราซื้อนั้นราคาลดลงด้วยเช่นกัน ถ้าหากว่าเราไม่ cut loss ทิ้ง Position ไปซะก่อน เราก็จะเรียกทิศทางการลดต่ำลงของราคาว่า Adverse  เพราะฉะนั้นเมื่อเราขาย หรือ ปิด position เราก็จะได้กำไร ณ ตำแหน่งขาย ลบด้วย ตำแหน่งที่เข้าซื้อ ส่วนต่างราคาตรงนี้ก็จะกลายมาเป็น กำไร(หรือขาดทุน)

ทีนี้ผมจะนำเสนอวิธีการใช้ 1 วิธี ซึ่งจริงๆมีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากในกลุ่มนัก trade แล้วก็มีกลยุทธ์มากมายที่อาจไม่ได้พูดถึง เอาเป็นไอเดียที่มาแชร์กันนะครับ ว่างๆจะนำมาแชร์อีก

ค่าเหล่านี้เก็บได้จากสถิติธรรมดา โดยหลังปิด Position ก็บันทึกไว้ หรือใช้ computor ทดสอบระบบการลงทุน ซึ่งโปรแกรมก็จะแสดงค่านี้ออกมา เมื่อรวบรวมได้ครบ เราจึงมาหาความสัมพันธ์ของค่าต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น หรือนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นกลยุทธ์อีกทีหนึ่ง สำหรับคนไม่สันทัดคณิตศาสตร์ ผมจะค่อยๆอธิบายนะครับ ไม่ยากอย่างที่คิด

ผมได้ทดสอบ 1 ระบบการลงทุนแบบ breakout ธรรมดาที่ผมใช้อยู่ มันสามารถสร้างผลตอบแทน 30% ต่อปี และมี MaximumDD ที่ 25% เป็นเวลา 15 ปี ตั้งแต่ 2000 ถึง 2015 ในที่นี้จะไม่พูดถึงรายละเอียดอื่น จะขอนำเอา %profit/loss หรือ กำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงหลังปิด Position ไปแล้ว กับค่า MFE หรือกำไรสูงสุดที่เคยทำได้ มา plot กราฟความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์  เพื่อมาดูว่าจริงๆแล้ว ระบบที่สร้างกำไรต่อเนื่องสวยงามแบบนี้ เวลาเราขายได้กำไรมาแต่ละตัวนั้น มันเคยสร้างกำไรสูงสุดให้เราได้ชม ก่อนจะตกมาที่จุด stop loss แล้วเราก็ขายออกมาเป็นอย่างไร

เราจะได้หน้าตากราฟเป็นแบบนี้  โดย
แต่ละจุดแสดงการ trade ซื้อ-ขาย 1 ครั้ง
แกนตั้ง (Y axis) = %กำไร(ขาดทุน) ที่เกินจากการซื้อ-ขายนั้นๆ
แกนนอน (X axis) = MFE อย่างที่เราว่ากันไว้

- ลองดูตัวอย่าง 1 การ trade ที่มีค่า MFE แถวๆ 400% ทางด้านขวาของกราฟ จริงอยู่ราคาหุ้นเคยไปทำจุดสูงสุดให้เราได้เชยชมกำไรถึง 380% เลยทีเดียว แต่มันก็มีการวกตัวกลับมาได้ขายก็ได้กำไรจริงๆเพียงแค่ 125% เท่านั้น  -->  ถึงจะน่าตกใจ แต่นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับ มันเกิดขึ้นบ่อยมากๆ ถึงแม้คำแนะนำที่ว่า "let profit run" หรือ "เราไม่มีทางรู้จุดสูงสุด ปล่อยให้มันวิ่งลงมานิดนึงแล้วค่อยขาย" จะดูฟังง่ายๆ แต่ความเป็นจริงมันช่างทำใจได้ยากยิ่ง ที่เห็นการ trade ได้กำไรสูงถึง 200% แล้วต้องมาขาดทุนในที่สุด  สถิตินี้เป็นสิ่งเตือนใจให้เราอย่างหลงไปกับกำไรสูงสุดของมัน

ทีนี้เราลองมาวิเคราะห์เพิ่มเติม โดยการลากเส้นสีแดง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ กำไร กับ MFE มีค่าเดียวกันพอดี หรือพูดในอีกแบบหนึ่งก็คือ เราขายได้กำไรที่ ณ ตำแน่งสูงสุดที่มันทำกำไรได้สำหรับกลยุทธ์นี้พอดีนั่นเอง ฟังดูวิเศษที่เดียวหากเราทำได้

เราก็จะค้นพบว่า แทบไม่มีการ trade ใดเลยในกลยุทธ์นี้มี่สามารถทำกำไรได้ ณ ตำแหน่งจุดสูงสุด (ตำแหน่งเส้นสีแดง) เพราะฉะนั้น ค่าการ trade เหล่านี้ก็จะอยู่ทางด้านล่างใต้ต่อ เส้นสีแดงนี้เท่านั้น มันเป็น ideal ของระบบ trade เลยทีเดียว ที่จะสามารถขายให้ได้กำไรใกล้ๆกับจุดสูงสุดของมันมากที่สุด

-กระจุกตัวของการ trade ส่วนใหญ่ เราจะสังเกตได้ว่า ตัวที่ long run มีอยู่เพียงเล็กน้อยที่จะได้ กำไร >100% นับตัวได้เลยจากการ trade ถึง 15 ปี ส่วนที่เหลือแทบทั้งหมด ก็ได้กำไรอยู่แถวๆ <50%

ต่อมาเราลอง zoom ดูใกล้ๆ

ผมลากเส้นสีเขียวในแนวนอนเพิ่มขึ้นมาแบ่งการ trade ที่กำไรและขาดทุน โดยเหนือต่อเส้นสีเขียว คือtrade ที่ได้กำไร และใต้ต่อเส้นสีเขียวคือ trade ที่ขาดทุน

- อีกครั้งที่ นี่คือความจริงที่ว่า กลยุทธ์ trend following นั้น ให้ winning rate ที่ต่ำมาก(จำนวนครั้งที่ trade ได้กำไร) ซึ่งค่าสถิติในระบบนี้มี winning rate อยู่เพียง 30% เท่านั้นเอง ที่เหลือ 70% ขาดทุนทั้งหมด 

- แต่สิ่งที่เราสังเหตุได้นั่นก็คือ ถึงแม้ปริมาณการ trade ที่ขาดทุนจะมากถึง 70%  แต่ว่ากลยุทธ์การตัดขาดทุนที่ดีนั้นมหัศจรรย์มาก ที่จะทำให้เวลาขาดทุนนั้นเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น คือ ไม่เกิน 20% เท่านั้นเอง นอกเหนือจากนั้น ขาดทุนที่มากกว่า 40% เราสามารถนับได้ด้วยตาเปล่าเลยตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ซึ่งค่าเฉลี่ยทั้งหมดของ trade ที่ขาดทุนทั้งหมดอยู่เพียง 8-10% เท่านั้น 

- แล้วทำไมระบบถึงยังมีผลรวมเป็นกำไร เป็นเพราะเนื่องจาก มีผลการ trade ที่กินกำไรก้อนใหญ่ๆอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่ง trend following เราหวังผลจากการ trade เหล่านี้(มาก) ผมชอบเรียกมันว่า "Home Run" 

- การพัฒนาระบบใน ideal ก็คือการพยายามให้ผลการ trade โดยรวมขึ้นมาข้ามเส้นสีเขียวให้มีกำไร และ ให้ผลรวมเบ้มาให้ใกล้เส้นสีแดงมากที่สุด เพื่อทำกำไรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทิ้งท้าย take home massage สั้นๆนะครับ ไว้มาแชร์เพิ่มเติม

ปล.ยกตัวอย่างอีกสักตัว

- การ trade ในวงกลมสีแดง แสดงให้เห็นว่า หุ้นที่ซื้อตัวนี้เคยมีกำไรอย่างงามถึง 80% แต่ตอนขายนั้นขาดทุนอย่างหนักถึง -20% มันน่าเจ็บใจมากหากเราพบผลการ trade ในชีวิตจริงแบบนี้ เช่นเดียวกับที่ผมได้สัมผัสมันก่อนหน้านี้ในหุ้นตัวหนึ่ง นี่เป็นหนึ่งในสถิติ เป็นความจริงที่เกิดขึ้น แทนที่จะเสียใจหรือล้มเลิกแล้วปรับเปลี่ยนแผนใหม่ๆ เราควรคำนึงถึงผลลัพธ์เหล่านี้ให้ดี ว่าจริงๆแล้ว "เหตุการณ์บางอย่างเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดผลต่างๆตามมา"  หรือพูดง่ายๆคือ "การขาดทุนแบบนี้เป็นทางผ่านสำหรับกำไรในอนาคต" เพียงแค่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเอง...

(*ห้ามมีการคัดลอกแอบอ้างบทความเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต)

18/03/2015

SET rebound แต่ขาด vol อีกแล้ว ช่วงนี้ซบเซา รายตัวไม่ได้ขึ้นแรงอะไร ไม่มีสัญญาณดีๆให้เล่น ไม่มีอะไรให้วิเคราะห์มาก
RSI  zone correction  30-60% มักจะแกว่งแถวๆนี้ในขาลง ให้โอกาสลงมากกว่าโอกาสขึ้น
Leading เหมือนเดิม คำไหนคำนั้น
Port ขยับไปๆมาๆ volatile น้อยลงมาก ตอนนี้คาดว่าจะเล่น 30% exposure(สักที) กำลังปรับ Port อยู่ ถ้าลงแรงมากๆ ตอนนี้เท่าที่คำนวนคาดว่าไม่เกิน -5% ก็พอดีๆกับ DD 20% ที่ตั้งไว้ รอวางหน้าตักอย่างเดียวในเวลาแบบนี้ ถือว่าเหลือกระสุนน้อยกว่าที่คาดไว้ ยังรู้สึกเสียดาย..

วันนี้เวรดึก หมดแรง = . = z Z

17/03/2015 ตั้งสติไป 1 วัน ทบทวนตัวเอง

SET ถือว่าย่ำแย่อีกวัน ยังไม่มีอะไรใหม่ vol แห้งแล้ง มีแนวโน้มลงได้อีก ยังไม่ Peak ถึงขั้นที่จะเป็นจุดกลับตัว ทุกอย่างเริ่มเลวร้ายไปซะทุกๆเรื่อง ช่วงเวลาแห่งความอึดอัด

RSI zone correction  วันนี้ตัดมาที่ 31.22 ถือได้ว่าเราเข้าสู่ wave  ของ downtrend ก็ต้องดูต่อไปว่าจะลึกแค่ไหน ยังไม่มี pattern อะไรใหม่  ภาพรวมให้โอกาสลง > โอกาสขึ้น

Leading system หลังจากตั้งสติได้ มองย้อนกลับไปดู leading system ทำงานได้ดีมากๆ เข้าออกลด exposure ได้ผล ไม่น่าเชื่อว่าเราไม่ยอมทำตาม แถมยังดูสงสัยว่ามันผิดอีก ทั้งๆที่จริงๆแล้ว มันคือสถิติ เป็นตัวแทน index ที่มาจากค่าเฉลี่ยหุ้นใน space ที่จะเล่นทั้งหมดแล้ว แนวคิดดี --> คนใช้งี่เง่าเอง ควรลด bias ของตัวเองให้ได้ สิ่งที่ทบทวนได้วันนี้คือ เราควรแปลความทุกอย่างตามที่ข้อมูลแสดงออกมา อย่านำเอาการคาดการณ์ที่เกิดจากความรู้สึกมาตัดสินใจ ย้ำหนักๆ 

ตัวอย่างศึกษา นี่คือ 1 ใน ระบบ semi-auto ตั้งแต่ต้นปีนี้ จนถึงเมื่อวาน 

ระบบไฟเหลืองวันที่ 3/3/2015 ลด exposure ไป 10% เนื่องจากระบบสั่ง exit ตาม signal อันนี้ปกติ  ระบบเข้าขีดแดงวันที่ 10/3/2015 สั่งลด exposure ทันที 50 % ในวันต่อมา อันนี้คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุด ที่เราไม่ทำในสิ่งที่ออกแบบไว้แล้ว ส่งผลให้ปัจจุบัน semi-auto ตัวนี้ มี YTD ที่ 16.71% DD 8.89% ตอกย้ำว่าเรามี bias มากเกินไปจริงๆ 

Plan โหมด Bearish พร้อม panic sell

- Exposure 30% (ideal) ignore buy signal and sell all position 1/2 

   ---> ตอนนี้พยายามปรับ port อยู่ถือว่าออกนอกลู่นอกทางมานาน คิดว่าจะ rotate หุ้นอยู่พักหนึ่ง ถึงจะได้ exposure ตามเป้า ถือว่าสายไปแล้ว ยังเหลือกระสุนอยู่ 2-3 ครั้งก่อนจะแพ้

- risk DD ยังอยู่ที่เดิม 15-20% เป้าหมายตอนนี้คือ control DD ให้แกว่งแถวๆ 10+- ไม่เกิน 15% <--  ล้มเหลว ถือว่าเป็นบทเรียนที่ต้องจำให้แม่นๆ "ทำตามแผนที่วางไว้"  ถึงจะอยู่ใน range แต่ถ้า DD เกิน 20% ยอมแพ้   ถือว่าล้มเหลวล่าหุ้นไม่เจอ ลุยใหม่ตอน leading ไฟเขียว กระสุนเหลือน้อยแล้ว..... 

- shutdown 1 ระบบ เพื่อย้าย port ออกจากบัวหลวง

16/03/2015 Drawdown 14%

SET ดิ่งอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร่ง พาเอาดัชนีมาอยู่ที่ 1515 ไร้แรงรับใดๆ vol เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ สอดคล้องกับ port เราเองยังขายออกไปสมทบกับปริมาณการซื้อขายเช่นกัน หุ้นกว่า 80 % อยู่ในขาลงแล้ว (เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันก่อนที่ 70 %) (ใช้ราคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ 25 วันเป็นตัวตัด) แสดงว่าหุ้น 1 ใน 5 กำลัง trade กันใต้เส้นค่าเฉลี่ย

RSI ยังอยู่ใน zone correction 

1) RSI ตัด 50 ขึ้นมาที่ โซน 70 ได้จะถือว่า correction นี้จบลง 

2) RSI ตัด 50 ขึ้นมาที่ โซน 60 ก็จะเป็น rebound บ้านๆ sideways ต่อ

3) RSI ลงต่ำกว่า 30 ก็กลับไปตั้งใจทำงาน ...และอาจลงต่อเนื่อง 

 <-- อาจจะได้เห็นรูปแบบนี้แล้ว หรือจะเป็นขาลงที่ยาวนาน ?

Leading system ยืนยันคำเดิม

Port เสียหายหนัก จากการขาย NMG ที่ทิ้ง Gap ลงมา พาเอา Drawdown ทะลุมาที่ 13% ตลาดลงต่อเนื่อง แดงทั้งกระดาน วันนี้ตอนเที่ยงๆเลยโทรบอกโบรก panic sell (เล็งไว้แล้วว่าจะขายอะไร) ลด exposure ลงมา ปิดตลาดมา Port ผุกร่อนมาก  Drawdown 14.44% 

ทีแรกคิดว่าจะล้าง port ตอนอยู่ใน intraday กลับบ้านมาวันนี้ มานั่งพิจารณา port เสียหายหนักจาก PICO SAMCO  และ NMG (ตัวดีเลยตัวนี้ 4% ของทั้ง port ตัวนี้ต้องบอกว่ามั่นใจเกินไปเลือก pyramid ตัวนี้ ปิดไม่สวย อันนี้เกิดจากความ bias ) 

ขอยืนยันว่าจริงเราไม่ความสูญเสียเงินไปกับหุ้นตัวใดก็ตามเกิน 1-1.5% ของport ตัวนี้ผิดกฎด้วย bias ที่ไม่น่าให้อภัยที่สุด ขอขึ้นเป็น bad trade ที่ต้องจดจำไปตลอดเลย

NMG มั่นใจเกินไป pyramid สูง แล้วยังอัด position อีก จ่ายเงินค่าเรียนแสนแพง

PICO หุ้นไร้สาระ แต่ดันมี position พอควร ตัวนี้ไม่ overrule

SAMCO ตัด trailing stop ดันซื้อ high ขายน่าเกลียด

Plan โหมด Bearish พร้อม panic sell
- Exposure 30% (ideal) ignore buy signal and sell all position 1/2 (นับเป็นข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง วาง plan ไว้แล้วยัง overtrade ทั้งๆที่ควรปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด ท่องไว้เสมอ รักษาเงินสำคัญกว่าทำเงิน ในตลาดหลักทรัพย์)

- risk DD ยังอยู่ที่เดิม 15-20% เป้าหมายตอนนี้คือ control DD ให้แกว่งแถวๆ 10+- ไม่เกิน 15%  ถ้าได้ exposure ตามเป้า ไม่น่ายากเกินไป ตอนนี้ยากมากๆแล้ว ถ้า DD เกิน 20% ยอมแพ้   ถือว่าล้มเหลวล่าหุ้นไม่เจอ ลุยใหม่ตอน leading ไฟเขียว ปลอดภัยกว่า (จริงๆรอ Leading ไฟเขียวน่าจะดีที่สุด) 
<-- ตั้งแต่มาตั้งสติที่บ้านก็ค้นพบว่าทุกอย่างยัง in the zone ค่าทางสถิติอยู่ใน range เพียงแต่จำนวนเงินที่เสียไปมันมากเกินกว่าอารมณ์จะรับไหว นี่ยังไม่นับ port ของ semi-auto ที่ยังไม่ทราบชะตากรรม ตั้งใจแล้วจะไม่เปิดดูก็คือไม่ดู คิดว่ามาเล่นตามแผนเดิมตอนนี้ยังไม่สาย สู้ต่อไป

- shutdown 1 ระบบ เพื่อย้าย port ออกจากบัวหลวง --> ล้าง port กันเลยทีเดียววันนี้

13/02/2015 Downtrend Note

SET ยัง rebound ได้หยุมหยิม vol ยังแห้งอยู่ หุ้นส่วนใหญ่ยึกยักไร้ทิศทาง ออกแนว sideway down แนวต้านตรง 1520 ดูยังต่อสู้กับ SET อยู่ แต่ไม่มีสัญญาณดีๆให้เห็น

RSI ยังอยู่ใน zone correction แผนเดิม
1) RSI ตัด 50 ขึ้นมาที่ โซน 70 ได้จะถือว่า correction นี้จบลง 
2) RSI ตัด 50 ขึ้นมาที่ โซน 60 ก็จะเป็น rebound บ้านๆ sideways ต่อ
3) RSI ลงต่ำกว่า 30 ก็กลับไปตั้งใจทำงาน ...และอาจลงต่อเนื่อง

Leading ไฟแดง

Port แกว่งแรง จาก NMG (อีกแล้ว) floor 2 วันติด กลับมาเป็น position ที่ขาดทุนอย่างหนักหน่วง MFE สูงลิบ แต่ได้ขายขาดทุน 2 วันตัด indicator กระจุย 

NMG เล่นแบบนี้เอาเงินไปเลย

ลาก Drawdown ไป 12.39% มันทำให้นึกถึงตอนอ่าน Market wizard  เคยมีนักเก็งกำไรสักคนพูดเนี่ยแหละว่า หาก position เดี่ยวใดๆใน port ส่งผลให้ port ขาดทุน เกิน 1.5 % ให้ out position นั้นทิ้งซะ บางคนถืงกับบอกให้เลิกเล่นไปก่อนเลยทีเดียว 

มีแนวคิดจะนำ MAE กับ MFE มาเข้าระบบอยู่แล้ว แต่ยังไม่ลงตัวเลยพับเก็บไว้ก่อน ตอนนี้มีแนวโน้มนำมาวิจัยอีกครั้ง 

กล่าวง่ายๆคือ ปกติ นักเล่น trend following จะซื้อ-ขายกลาง trend แล้วทน stop loss จนถึงปลาย trend 

มันจะมีส่วนที่ลงไปขาดทุนก่อนนับเป็น MAE คิดเป็น % ว่าเราซื้อแล้วขาดทุนไปก่อนกี่ % หากได้ถือต่อไปจนมันขึ้นมาสูงสุด จากนั้นหุ้นจะวกตัวลงมาตัดจุด exit point ที่ trend following ตั้งไว้ มันก็จะขายออกมาโดยมีช่องห่างระหว่างจุดสูงสุดกับจุดขายของเราที่เราต้องยอมเสียไป เรียกว่า MFE
ปล. ไว้ไปหางานวิจัยมาก่อน ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแล้ว

ตัวอย่างของ NMG เป็นความผิดปกติของ MFE --> คือมันขึ้นไปจนทำกำไรได้อย่างงาม ปิดฉากด้วยการทำ MAE (ตอนถือ position ไม่เคยขาดทุนเลย มาขาดทุนตอนปิดเกม) แต่การ pyramid ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น แบบนี้อันตรายมาก

ก่อนจะไปไหนต่อมาดูช่วง Downtrend จะขอนับการเปลี่ยนแปลงของหุ้นที่ผ่านมาโดยตัดที่ Leading system ไฟเหลืองจนถึงวันนี้รวมเป็น 7 วันทำการตลาดหลักทรัพย์

ท่ามกลางตลาดขาลงยังไงก็ยังคงมีหุ้นที่สวนตลาดได้อยู่ แต่ทำไมมันถึงอันตรายมากๆหนะหรือ จากสถิติที่คำนวนเฉพาะช่วง 7 วันขาลงนี้ มันโชว์ให้เห็นว่า

1) หุ้นที่มีผลกำไร >10% นั้นมีอยู่เพียง 4.91%  (เท่านั้นเอง จากหุ้นเกือบ 600 ตัว)

2) หุ้นที่มีผลกำไร >5%  มีอยู่เพียง 11.05%

3) หุ้นที่มีผลกำไร >1% (หรือว่าซื้อมาแล้วไม่ขาดทุนก็พอ)  มีอยู่เพียง 31.05%   
นี่ตรงกับที่ William J. O'Neil พูดไว้ใน CANSLIM เลยว่าจะมีหุ้นอยู่เพียง 1 ใน 4 เท่านั้นที่ยังคงยืนได้ในตลาดขาลง เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราไม่ควรเสี่ยงเล่นในขาลงเลย ตามสถิตินี้

4) หุ้นที่ขาดทุน มีถึง 61.57% พูดง่ายๆคือ หากคุณซื้อหุ้นในช่วงนี้แล้ว มีผลขาดทุนมากกว่ากำไร มันไม่แปลกเลย แสดงว่าเรายังคงเกาะกลุ่มตามสถิติหุ้นส่วนใหญ่ 

Plan โหมด Bearish พร้อม panic sell
- Exposure 30% (ideal) ignore buy signal and sell all position 1/2 (port ตอนนี้ heat เดือดมาก)
- risk DD ยังอยู่ที่ 15-20% เป้าหมายตอนนี้คือ control DD ให้แกว่งแถวๆ 10+- ไม่เกิน 15%  ถ้าได้ exposure ตามเป้า ไม่น่ายากเกินไป แต่ยากที่จะหาหุ้นที่ยืนในตลาดขาลงได้ ถ้า DD เกิน 20% ยอมแพ้ (เพิ่มขึ้นเนื่องจาก NMG เหนือความคาดหมาย)  ถือว่าล้มเหลวล่าหุ้นไม่เจอ ลุยใหม่ตอน leading ไฟเขียว ปลอดภัยกว่า (จริงๆรอ Leading ไฟเขียวน่าจะดีที่สุด) <-- มีแนวโน้มว่าถ้าตลาดเหวี่ยงแรงๆอีกรอบ คงได้ Stop ยาว
- shutdown 1 ระบบ เพื่อย้าย port ออกจากบัวหลวง --> ล้าง port ก่อนย้าย ง่ายกว่า

12/03/2015 Volatile สูงลิบๆ

SET ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาก sideway down ต่อเนื่อง rebound ก็แห้งแล้ง Vol เริ่มเงียบเหงา ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น 

RSI ยังอยู่ใน zone correction แผนเดิม
1) RSI ตัด 50 ขึ้นมาที่ โซน 70 ได้จะถือว่า correction นี้จบลง 
2) RSI ตัด 50 ขึ้นมาที่ โซน 60 ก็จะเป็น rebound บ้านๆ sideways ต่อ
3) RSI ลงต่ำกว่า 30 ก็กลับไปตั้งใจทำงาน ...และอาจลงต่อเนื่อง

ภาพรวมยังให้โอกาสลง > โอกาสขึ้น

Leading ไฟแดง

Port แกว่งแรง จาก NMG เช่นเดิม เมื่อวาน ceil วันนี้ floor เนื่องจากสัดส่วน position ไม่ balance มี 2 ทางเลือกคือ เพิ่ม position อื่น หรือ ลด position NMG ลง แต่ทรงกราฟ ยังไม่เข้าตัว stop คิดว่าจะ scale out ถ้า RSI ต่ำกว่า 50

NMG หรือจะ CMT?

Plan โหมด Bearish พร้อม panic sell
- Exposure 30% (ideal) ignore buy signal and sell all position 1/2 (bias มากๆ overrule สุดโต่ง ถือว่า port ตอนนี้ heat )
- risk DD ยังอยู่ที่ 15-20% เป้าหมายตอนนี้คือ control DD ให้แกว่งแถวๆ 10+- ไม่เกิน 15%  ถ้าได้ exposure ตามเป้า ไม่น่ายากเกินไป แต่ยากที่จะหาหุ้นที่ยืนในตลาดขาลงได้ ถ้า DD เกิน 17% ยอมแพ้  ถือว่าล้มเหลวล่าหุ้นไม่เจอ ลุยใหม่ตอน leading ไฟเขียว ปลอดภัยกว่า (จริงๆรอ Leading ไฟเขียวน่าจะดีที่สุด) <-- มีแนวโน้มว่าถ้าตลาดเหวี่ยงแรงๆอีกรอบ คงได้ Stop ยาว
- shutdown 1 ระบบ เพื่อย้าย port ออกจากบัวหลวง --> ล้าง port ก่อนย้าย ง่ายกว่า

11/03/2015

SET rebound น้ำหนักน้อย Vol เบาบาง ราคาเคลื่อนไปมาตามแรงต้านที่น้อยกว่า รายตัวเล่นเอารุนแรงก็มีบ้าง ยังไม่พ้นน้ำอยู่ดี ไม่ปลอดภัย กราฟ intraday เหมือนเล่นปาหี่ ภาคบ่ายเหมือนภาพสะท้อนตอนเช้า  เอาตรงๆ ภาพรวมยังห่วยอยู่ ไม่มีอะไร confirm ว่าควรลุยสำหรับ trend following อาจเป็นการค่อยๆปล่อยของ?

RSI ยังอยู่ใน zone correction นี้ยังไม่จบ แผนเดิม
1) RSI ตัด 50 ขึ้นมาที่ โซน 70 ได้จะถือว่า correction นี้จบลง -> มีแนวโน้มทำ new high 
2) RSI ตัด 50 ขึ้นมาที่ โซน 60 ก็จะเป็น rebound บ้านๆ sideways ต่อ
3) RSI ลงต่ำกว่า 30 ก็กลับไปตั้งใจทำงาน ...และอาจลงต่อเนื่อง

ภาพรวมยังให้โอกาสลง > โอกาสขึ้น

Leading ไฟแดง ไม่น่าไว้ใจ

Port ขึ้นมาเล็กน้อย แกว่งแถวๆนี้อยู่ น่าจะมาจาก NMG ceiling เป็น position ที่เยอะที่สุดไปแล้วหลังจากปล่อย CCET เพิ่มวันนี้ 

Plan โหมด Bearish พร้อม panic sell
- Exposure 30% (ideal) ignore buy signal and sell all position 1/2 (ไม่ได้เทขายหมด เนื่องจากส่วนตัว bias ว่าครั้งนี้ trade ไม่เหมือน 1600 ที่แล้วๆ มาเท่าไหร่ คืออารมณ์มันกักๆ ไม่ใช่ bullish ไม่ใช่ bearish จ๋าๆ คิดว่าถือ position เดิมต่อไปก่อน แล้วยอมรับ DD น่าจะดีกว่า panic สำหรับเหตุการณ์แบบนี้)
- risk DD ยังอยู่ที่ 15-20% เป้าหมายตอนนี้คือ control DD ให้แกว่งแถวๆ 10+- ไม่เกิน 15%  ถ้าได้ exposure ตามเป้า ไม่น่ายากเกินไป แต่ยากที่จะหาหุ้นที่ยืนในตลาดขาลงได้ ถ้า DD เกิน 17% ยอมแพ้ ถือว่าล้มเหลวล่าหุ้นไม่เจอ ลุยใหม่ตอน leading ไฟเขียว ปลอดภัยกว่า (จริงๆรอ Leading ไฟเขียวน่าจะดีที่สุด)
- shutdown 1 ระบบ เพื่อย้าย port ออกจากบัวหลวง --> มีแนวโน้มล้าง port ก่อนย้าย ง่ายกว่า

 ปล.ไม่มีเวลาวิเคราะห์เลย อยู่เวรเช้าดึก ติดๆกัน > <  ตกเย็นว่างก็ต้องมาแอบเปิดดูหุ้นเป็นพักๆไป ไม่มีสมาธิเท่าไหร่ 

CCET ถือว่าเป็นอีกตัวที่ winning ช่วงต้นปี แต่ที่เสียดายคือดันมา pyramid สูงมาก(หลายไม้ด้วย) ต้นทุนสูง Gain ไม่เยอะเมื่อเทียบกับ upside ที่หุ้นวิ่งมา ถือซะว่าจ่ายค่า pyramid ไป