SET ยัง rebound ได้หยุมหยิม vol ยังแห้งอยู่ หุ้นส่วนใหญ่ยึกยักไร้ทิศทาง ออกแนว sideway down แนวต้านตรง 1520 ดูยังต่อสู้กับ SET อยู่ แต่ไม่มีสัญญาณดีๆให้เห็น
RSI ยังอยู่ใน zone correction แผนเดิม
1) RSI ตัด 50 ขึ้นมาที่ โซน 70 ได้จะถือว่า correction นี้จบลง
2) RSI ตัด 50 ขึ้นมาที่ โซน 60 ก็จะเป็น rebound บ้านๆ sideways ต่อ
3) RSI ลงต่ำกว่า 30 ก็กลับไปตั้งใจทำงาน ...และอาจลงต่อเนื่อง
Leading ไฟแดง
Port แกว่งแรง จาก NMG (อีกแล้ว) floor 2 วันติด กลับมาเป็น position ที่ขาดทุนอย่างหนักหน่วง MFE สูงลิบ แต่ได้ขายขาดทุน 2 วันตัด indicator กระจุย
NMG เล่นแบบนี้เอาเงินไปเลย
ลาก Drawdown ไป 12.39% มันทำให้นึกถึงตอนอ่าน Market wizard เคยมีนักเก็งกำไรสักคนพูดเนี่ยแหละว่า หาก position เดี่ยวใดๆใน port ส่งผลให้ port ขาดทุน เกิน 1.5 % ให้ out position นั้นทิ้งซะ บางคนถืงกับบอกให้เลิกเล่นไปก่อนเลยทีเดียว
มีแนวคิดจะนำ MAE กับ MFE มาเข้าระบบอยู่แล้ว แต่ยังไม่ลงตัวเลยพับเก็บไว้ก่อน ตอนนี้มีแนวโน้มนำมาวิจัยอีกครั้ง
กล่าวง่ายๆคือ ปกติ นักเล่น trend following จะซื้อ-ขายกลาง trend แล้วทน stop loss จนถึงปลาย trend
มันจะมีส่วนที่ลงไปขาดทุนก่อนนับเป็น MAE คิดเป็น % ว่าเราซื้อแล้วขาดทุนไปก่อนกี่ % หากได้ถือต่อไปจนมันขึ้นมาสูงสุด จากนั้นหุ้นจะวกตัวลงมาตัดจุด exit point ที่ trend following ตั้งไว้ มันก็จะขายออกมาโดยมีช่องห่างระหว่างจุดสูงสุดกับจุดขายของเราที่เราต้องยอมเสียไป เรียกว่า MFE
ปล. ไว้ไปหางานวิจัยมาก่อน ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแล้ว
ตัวอย่างของ NMG เป็นความผิดปกติของ MFE --> คือมันขึ้นไปจนทำกำไรได้อย่างงาม ปิดฉากด้วยการทำ MAE (ตอนถือ position ไม่เคยขาดทุนเลย มาขาดทุนตอนปิดเกม) แต่การ pyramid ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น แบบนี้อันตรายมาก
ก่อนจะไปไหนต่อมาดูช่วง Downtrend จะขอนับการเปลี่ยนแปลงของหุ้นที่ผ่านมาโดยตัดที่ Leading system ไฟเหลืองจนถึงวันนี้รวมเป็น 7 วันทำการตลาดหลักทรัพย์
ท่ามกลางตลาดขาลงยังไงก็ยังคงมีหุ้นที่สวนตลาดได้อยู่ แต่ทำไมมันถึงอันตรายมากๆหนะหรือ จากสถิติที่คำนวนเฉพาะช่วง 7 วันขาลงนี้ มันโชว์ให้เห็นว่า
1) หุ้นที่มีผลกำไร >10% นั้นมีอยู่เพียง 4.91% (เท่านั้นเอง จากหุ้นเกือบ 600 ตัว)
2) หุ้นที่มีผลกำไร >5% มีอยู่เพียง 11.05%
3) หุ้นที่มีผลกำไร >1% (หรือว่าซื้อมาแล้วไม่ขาดทุนก็พอ) มีอยู่เพียง 31.05%
นี่ตรงกับที่ William J. O'Neil พูดไว้ใน CANSLIM เลยว่าจะมีหุ้นอยู่เพียง 1 ใน 4 เท่านั้นที่ยังคงยืนได้ในตลาดขาลง เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราไม่ควรเสี่ยงเล่นในขาลงเลย ตามสถิตินี้
4) หุ้นที่ขาดทุน มีถึง 61.57% พูดง่ายๆคือ หากคุณซื้อหุ้นในช่วงนี้แล้ว มีผลขาดทุนมากกว่ากำไร มันไม่แปลกเลย แสดงว่าเรายังคงเกาะกลุ่มตามสถิติหุ้นส่วนใหญ่
Plan โหมด Bearish พร้อม panic sell
- Exposure 30% (ideal) ignore buy signal and sell all position 1/2 (port ตอนนี้ heat เดือดมาก)
- risk DD ยังอยู่ที่ 15-20% เป้าหมายตอนนี้คือ control DD ให้แกว่งแถวๆ 10+- ไม่เกิน 15% ถ้าได้ exposure ตามเป้า ไม่น่ายากเกินไป แต่ยากที่จะหาหุ้นที่ยืนในตลาดขาลงได้ ถ้า DD เกิน 20% ยอมแพ้ (เพิ่มขึ้นเนื่องจาก NMG เหนือความคาดหมาย) ถือว่าล้มเหลวล่าหุ้นไม่เจอ ลุยใหม่ตอน leading ไฟเขียว ปลอดภัยกว่า (จริงๆรอ Leading ไฟเขียวน่าจะดีที่สุด) <-- มีแนวโน้มว่าถ้าตลาดเหวี่ยงแรงๆอีกรอบ คงได้ Stop ยาว
- shutdown 1 ระบบ เพื่อย้าย port ออกจากบัวหลวง --> ล้าง port ก่อนย้าย ง่ายกว่า
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น